銀監(jiān)會三套利自查報告
三套利自查進一步提升監(jiān)管有效性，防范化解金融風險，促進銀行業(yè)安全穩(wěn)健運行。下面YJBYS小編為大家整理了銀監(jiān)會三套利自查報告，歡迎閱讀參考!
銀監(jiān)會三套利自查報告一
近期，銀監(jiān)會密集發(fā)文，在銀行業(yè)開展多個專項整治行動。通過銀行業(yè)金融機構(gòu)自查和監(jiān)管部門檢查的“雙查”方式，全面排查風險。其中，銀監(jiān)會近日發(fā)布《關(guān)于開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項治理工作的通知》，要求各銀行業(yè)金融機構(gòu)于6月12日前將自查報告報送監(jiān)管部門，于11月30日前全面完成自查、“上查下”以及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改和問責工作。整頓范圍為2016年末有余額的各類業(yè)務(wù)，必要時上溯或下延。
不少業(yè)內(nèi)人士認為，今年勢必是銀行業(yè)的監(jiān)管大年，各類違法違規(guī)、資金套利的金融亂象將被嚴厲整治，尤其是過去兩年快速膨脹的同業(yè)業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)，將面臨去鏈條、去杠桿的強監(jiān)管。
縱觀《通知》，其主要原則還是防風險，對當前銀行業(yè)存在的套利行為進行了全面梳理。要求各銀行業(yè)金融機構(gòu)董事會切實負責同業(yè)、理財?shù)韧ǖ罉I(yè)務(wù)的風控工作，對本機構(gòu)通道類業(yè)務(wù)近年的發(fā)展情況進行梳理和總結(jié)，檢查是否存在過激或與本行風險管控能力不相適應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃。通道類業(yè)務(wù)發(fā)展速度和規(guī)模過高且風險管理能力明顯跟不上要求的機構(gòu)，應(yīng)制定切實有效的整改計劃。
本次專項治理行動針對三方面套利行為展開。具體來看，針對監(jiān)管套利，重點梳理規(guī)避信用風險指標、資本充足指標、流動性風險指標等違規(guī)套利行為;針對空轉(zhuǎn)套利，重點梳理信貸空轉(zhuǎn)、票據(jù)空轉(zhuǎn)、理財空轉(zhuǎn)、同業(yè)空轉(zhuǎn)等套利行為;關(guān)聯(lián)套利則主要涉及違規(guī)向關(guān)聯(lián)方授信、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或提供其他服務(wù)、違反或規(guī)避并表管理規(guī)定的操作。
值得注意的是，針對過去兩年快速發(fā)展的同業(yè)業(yè)務(wù)，《通知》對其中存在的違規(guī)套利行為重點提及。其中，《通知》要求對于同業(yè)融入資金余額占負債總額超過三分之一的情況進行梳理。一城商行人士表示，此舉意味著同業(yè)存單也需計算在內(nèi)，這將在一定程度上抑制銀行大規(guī)模擴張同業(yè)存單。此外，《通知》還表示嚴禁同業(yè)存單空轉(zhuǎn)，要求機構(gòu)和監(jiān)管部門檢查是否通過大量發(fā)行同業(yè)存單，甚至通過自發(fā)自購、同業(yè)存單互換等方式來進行同業(yè)理財投資、委外投資、債市投資，導(dǎo)致期限錯配，加劇流動性風險隱患，延長資金鏈條，使得資金空轉(zhuǎn)套利，脫實向虛。
“上述規(guī)定都表明監(jiān)管已經(jīng)注意到同業(yè)存單前期爆發(fā)式增長帶來的潛在風險，同業(yè)存單的擴張可能會顯著放緩。不過，這對市場的沖擊有限，因為市場對加強同業(yè)存單監(jiān)管已經(jīng)有預(yù)期和準備，在經(jīng)歷了過去兩個月同業(yè)存單的沖量后，最近同業(yè)存單開始量價齊跌。”上述城商行人士對證券時報記者表示。
華創(chuàng)證券債券分析師屈慶認為，過去兩年快速發(fā)展的同業(yè)鏈條將面臨非常嚴格的監(jiān)管。具體來看，一是負債端同業(yè)存單的發(fā)行將受到更嚴格的管理，未來發(fā)行規(guī)模將被動下降;二是委外投資的資產(chǎn)端將嚴格執(zhí)行穿透管理，表外理財?shù)馁Y產(chǎn)端將進一步“表內(nèi)化”管理;三是通過資管產(chǎn)品的多層嵌套延長同業(yè)鏈條進行監(jiān)管套利的行為將受到嚴格限制;四是債券投資的杠桿操作將受到嚴格管理。
“監(jiān)管的嚴格執(zhí)行將使銀行去杠桿速度加快，未來會有更多銀行壓縮同業(yè)鏈條，資產(chǎn)端也將同步承受拋壓，近期銀行委外產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)收縮趨勢，這對債市來說是利空。”屈慶說。
銀監(jiān)會三套利自查報告二
近日,一份《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項治理工作的通知》(下稱《通知》)流出,要求銀行對“三套利”自查,6月12日前報送自查報告,并在11月30日前完成問題整改。近期,銀監(jiān)會密集發(fā)布監(jiān)管政策,分析認為,銀行系統(tǒng)或迎來監(jiān)管“大年”。
監(jiān)管層防范潛在金融風險
據(jù)悉,銀監(jiān)會3月底下發(fā)《通知》,主要針對同業(yè)、投資、理財業(yè)務(wù)等跨市場、跨行業(yè)交叉性金融產(chǎn)品存在的杠桿高、嵌套多、鏈條長、套利多等問題。
所謂“三套利”,《通知》這樣定義:“監(jiān)管套利”是銀行通過違反監(jiān)管制度或監(jiān)管指標要求來獲取收益的套利行為;“空轉(zhuǎn)套利”是指銀行通過多種業(yè)務(wù)使資金在金融體系內(nèi)流轉(zhuǎn),而未流向?qū)嶓w經(jīng)濟,或通過拉長融資鏈條后再流向?qū)嶓w經(jīng)濟來獲取收益的套利行為;“關(guān)聯(lián)套利”是指銀行通過利用所掌握的關(guān)聯(lián)方或附屬機構(gòu)資源,通過設(shè)計交易結(jié)構(gòu)、模糊關(guān)聯(lián)關(guān)系和交易背景等形式,規(guī)避監(jiān)管獲取利益的套利行為。
“總體來說,這份文件通知體現(xiàn)了監(jiān)管層防范潛在金融風險、打擊資金空轉(zhuǎn)套利的.政策意圖。”聯(lián)訊證券研報認為,該文件更多是一種指導(dǎo)警示性的作用,很多條例細節(jié)可能需要下層確切執(zhí)行的監(jiān)管機構(gòu)把握,或者進一步等待具有更多細節(jié)的詳細文件出臺。
“文件更多是對原有文件執(zhí)行情況徹查的一個指導(dǎo)性綱領(lǐng),銀行和非銀已經(jīng)有所收斂,部分銀行違規(guī)會受到影響,對市場更多是情緒上的打擊,實際的影響有限。”
今年成銀行監(jiān)管大年
“空轉(zhuǎn)套利”是此次專項治理的重點內(nèi)容之一,具體包括理財空轉(zhuǎn)、同業(yè)空轉(zhuǎn)等。
對于理財“空轉(zhuǎn)”,銀監(jiān)會要求銀行自查是否存在以理財資金購買理財產(chǎn)品,非銀機構(gòu)利用委外資金進一步加杠桿、加久期、加風險,理財資金為各類監(jiān)管套利提供支持,利用同業(yè)理財購買本行同業(yè)存單等現(xiàn)象。
《通知》明確,不得通過大量發(fā)行同業(yè)存單,甚至通過自發(fā)自購、同業(yè)存單互換等方式進行同業(yè)理財、委外、債市投資,導(dǎo)致期限錯配,延長資金鏈條,使得資金空轉(zhuǎn)套利,脫實向虛。 “對債券市場‘殺傷力最大’便是對理財空轉(zhuǎn)的監(jiān)管。”聯(lián)訊證券首席宏觀研究員李奇霖表示。
“銀行業(yè)要管好自己的員工、自己的業(yè)務(wù)和自己的資金。” 銀監(jiān)會強調(diào)。
在4月7日的銀監(jiān)會新聞發(fā)布會上,銀監(jiān)會主席助理兼辦公廳主任楊家才明確表示:“今年是明確強監(jiān)管的一年,也是監(jiān)管問責的一年。”
“監(jiān)管收緊只是開始,警惕更全面的協(xié)同監(jiān)管政策落地。近期各監(jiān)管部門政策落地速度加快,未來杠桿操作、同業(yè)擴張、監(jiān)管套利等行為將受到約束。”華創(chuàng)債券認為。
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