1、選300名男性和220名女性作為樣本，設模型檢驗性別對工資是否有影響。

　　SED=4.32

　　(0.31)

　　(1) ， 讓你判斷性別對工資影響是否顯著

　　(根據平均數據)

　　Wage為每小時工資(美元/小時)， Male為變量，男性Male=1，女性Male=0.

　　(2)男性平均工資是多少?

　　2、時間序列 AR(2)

　　為白噪聲

　　(1)求的期望和方差

　　(2)若平穩(wěn)，求、滿足什么關系

　　3、公司現(xiàn)在債權價值40元，股權價值60元，股份全部在管理者手中，共60股，現(xiàn)在公司有一投資項目，投入20元，一年后可收到40元(項目一年結束)，公司想發(fā)行新股籌資20元投資該項目(第一步是求公司資本成本)

　　(1)若公司現(xiàn)在投資該項目，則公司的現(xiàn)值PV是多少?

　　(2)公司要發(fā)行多少新股，價位是多少?

　　(3)金融理論一般認為增發(fā)新股會對股票價格產生負面影響，試分析說明，為什么對本案例不適用。

　　4、Mike創(chuàng)立了一個企業(yè)，他的公司現(xiàn)在有兩個項目可以選擇，項目A有60%的可能性得到20元，40%的可能性得到30元，項目B有60%可能性得到10元，40%可能性得到45元，兩個項目要求的投入均為15元，預期回報也相同，Mike想要借15元來進行項目的投資，但他不對債權人承諾投資哪一項目(哪怕他已經確定了要投資的項目)

　　假設處于一個風險中性的經濟體中，且貨幣不具有時間價值，到期后，Mike將還19元給借款人。

　　(1)兩個項目對Mike和債權人的回報是多少?

　　(2)你認為Mike能否借到錢

　　(3)Mike同意債權人到時可以以全部的債權換50%的股權，此時兩項目對Mike和債權人的回報是多少?Mike能否借到錢，債權轉換權(股權)是否有用?

　　5、市場上有A、B兩種股票，只受因子、的影響，情況如下：

　　A 1.2 0.4 16%

　　B 0.8 1.6 26%

　　0 0 6%

　　、為對因子1.2的敏感系數

　　為預期收益率 i為A、B

　　為無風險收益

　　(1)兩因子的風險溢價(套利定價理論成立)

　　(2)構造一個資產組合，因子1的權重為1，對因子2的敏感系數為0.5，預期收益率為12%，此時，是否存在套利機會。

　　6、根據二叉樹的多期定價模型，有

　　C=B(nzα/T,)-KB(nzα/T,P)

　�。汗善爆F(xiàn)價 B：二項分布累積分布函數 K：執(zhí)行價 T：到期時間

　　Α：看漲期權實現(xiàn)的最低期數

　　(1)該期權定價的動態(tài)策略分析

　　(2)嘉定為0-1期權，其定價公式為(S>K時，期權值為M，S

　　(3)風險債券中看跌期權的性質

　　7、從總體中抽取樣本：，EX和Var(X)均存在，證明exp和exp(EX)是一致的，=1/n

　　8、X在(0，θ)上服從均勻分布，取樣本

　　(1)證明 =2， =n/(n+1) ,均是θ的無偏估計