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2016證券從業(yè)考試《證券分析師勝任能力》考試大綱
為適應(yīng)證券行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展,保障發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)水平,組織證券分析師勝任能力考試,我會(huì)編制了《證券分析師勝任能力考試大綱(2015)》,現(xiàn)予發(fā)布試行。
第一部分業(yè)務(wù)監(jiān)管
第一章 發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)監(jiān)管
第一節(jié) 資格管理
了解證券分析師執(zhí)業(yè)資格的取得方式;熟悉證券分析師的監(jiān)管、自律管理和機(jī)構(gòu)管理;了解證券分析師后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)的要求。
第二節(jié) 主要職責(zé)
熟悉證券公司、證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)及證券分析師在發(fā)布證券研究報(bào)告中應(yīng)履行的職責(zé)。
第三節(jié) 工作規(guī)程
掌握證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)分類(lèi);掌握證券研究報(bào)告的分類(lèi);掌握證券研究報(bào)告的基本要素、組織結(jié)構(gòu)和撰寫(xiě)要求;熟悉證券研究報(bào)告對(duì)象覆蓋的要求;熟悉證券研究報(bào)告信息收集的要求;熟悉對(duì)上市公司調(diào)研活動(dòng)管理的規(guī)范要求;熟悉證券研究報(bào)告制作的要求;掌握證券研究報(bào)告的質(zhì)量控制要求;熟悉證券研究報(bào)告的合規(guī)審查要求;熟悉發(fā)布研究報(bào)告的業(yè)務(wù)管理制度;熟悉證券研究報(bào)告的銷(xiāo)售服務(wù)要求;掌握業(yè)務(wù)主體的主要職責(zé)、業(yè)務(wù)流程管理與合規(guī)管理。
第四節(jié) 執(zhí)業(yè)規(guī)范
掌握發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)的相關(guān)法規(guī);掌握證券公司、證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)及其人員從事發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)，違反法律、行政法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的法律后果、監(jiān)管措施及法律責(zé)任。
第二部分 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)
第二章 經(jīng)濟(jì)學(xué)
熟悉需求函數(shù)、需求曲線和需求彈性的含義;熟悉供給函數(shù)、供給曲線和供給彈性的含義;掌握市場(chǎng)均衡原理。
熟悉完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的特征;熟悉利潤(rùn)最大化與完全競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的供給曲線的含義;熟悉完全壟斷市場(chǎng)的特征;熟悉壟斷企業(yè)的需求和邊際收益曲線的含義;熟悉壟斷企業(yè)的短期均衡與利潤(rùn)最大化原理;熟悉壟斷企業(yè)供給曲線的含義;熟悉壟斷企業(yè)的長(zhǎng)期均衡與利潤(rùn)最大化原理;熟悉壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的特征;熟悉壟斷競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的短期均衡原理;熟悉壟斷競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的長(zhǎng)期均衡原理;熟悉寡頭市場(chǎng)的特征;熟悉古諾模型的原理;熟悉納什均衡的基本原理;熟悉囚徒困境的基本原理。
熟悉社會(huì)總需求、社會(huì)總供給的含義;掌握宏觀經(jīng)濟(jì)均衡的基本原理;熟悉產(chǎn)品市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的一般均衡;掌握IS-LM模型;熟悉可貸資金市場(chǎng)均衡、外匯市場(chǎng)均衡及可貸資金市場(chǎng)與外匯市場(chǎng)同時(shí)均衡。
第三章 金融學(xué)
熟悉單利和復(fù)利的含義;熟悉連續(xù)復(fù)利的含義;熟悉終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義;掌握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)偏好的概念;熟悉無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的度量方法及主要影響因素;掌握風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的度量方法及主要影響因素。
熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件;熟悉資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的定義和圖形;了解證券系數(shù)b的含義和應(yīng)用;熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的含義及應(yīng)用;掌握因素模型的含義及應(yīng)用。
熟悉市場(chǎng)有效性和信息類(lèi)型;熟悉有效市場(chǎng)假說(shuō)的含義、特征、應(yīng)用和缺陷;熟悉預(yù)期效用理論;熟悉判斷與決策中的認(rèn)知偏差;熟悉金融市場(chǎng)中的行為偏差的原理;了解行為資產(chǎn)定價(jià)理論;了解行為資產(chǎn)組合理論。
第四章 數(shù)理方法
熟悉概率與隨機(jī)變量的含義、計(jì)算和原理;熟悉多元分布函數(shù)及其數(shù)字特征;熟悉隨機(jī)變量的函數(shù);掌握對(duì)數(shù)正態(tài)分布等統(tǒng)計(jì)分布的特征和計(jì)算。
熟悉總體、樣本和統(tǒng)計(jì)量的含義;熟悉統(tǒng)計(jì)推斷的參數(shù)估計(jì);熟悉統(tǒng)計(jì)推斷的假設(shè)檢驗(yàn)。
熟悉一元線性回歸模型的含義和特征;熟悉多元線性回歸模型的含義和特征;掌握非線性模型線性化的原理;掌握回歸模型常見(jiàn)問(wèn)題和處理方法。
了解時(shí)間序列的基本概念;了解平穩(wěn)時(shí)間序列模型的含義和應(yīng)用;了解非平穩(wěn)時(shí)間序列模型的含義和應(yīng)用;熟悉協(xié)整分析和誤差修正模型。
熟悉常用統(tǒng)計(jì)軟件及其應(yīng)用。
第三部分 專(zhuān)業(yè)技能
第五章 基本分析
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析的信息來(lái)源;熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析所需信息和數(shù)據(jù)的內(nèi)容;熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析信息和數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求;熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析信息的收集與處理方法;熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析的總量分析法和結(jié)構(gòu)分析法;熟悉長(zhǎng)期分析和短期分析的應(yīng)用與局限。
掌握國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的概念及計(jì)算方法;掌握經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的概念及計(jì)算方法;掌握固定資產(chǎn)投資的概念及分類(lèi);熟悉工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額的概念;熟悉失業(yè)率與通貨膨脹率的概念及衡量方式;掌握居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)的概念及計(jì)算方法;掌握采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)的概念及應(yīng)用;掌握國(guó)際收支中商品貿(mào)易、資本流動(dòng)的概念;掌握各項(xiàng)指標(biāo)變動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。
掌握主要的宏觀經(jīng)濟(jì)政策;熟悉宏觀調(diào)控的手段和目標(biāo);熟悉宏觀調(diào)控對(duì)證券市場(chǎng)的影響;熟悉主要的產(chǎn)業(yè)政策工具及其對(duì)證券市場(chǎng)的影響。
掌握主要的貨幣政策工具;掌握貨幣供應(yīng)量的三個(gè)層次;掌握社會(huì)融資總量的含義與構(gòu)成;熟悉我國(guó)貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制;掌握貨幣政策變動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)的影響。
掌握匯率的概念;熟悉匯率制度及匯率變動(dòng)對(duì)證券市場(chǎng)的影響;熟悉外匯儲(chǔ)備與外匯占款的含義;了解貨幣當(dāng)局和金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成及含義;了解利率和匯率市場(chǎng)化改革的方向;了解資本賬戶(hù)改革方向;了解資本賬戶(hù)開(kāi)放對(duì)證券市場(chǎng)的影響。
掌握主要的財(cái)政政策工具;掌握擴(kuò)張性財(cái)政政策、中性財(cái)政政策和緊縮性財(cái)政政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)的影響;熟悉財(cái)政收支以及財(cái)政赤字或結(jié)余的概念;熟悉主權(quán)債務(wù)的概念;熟悉主權(quán)債務(wù)相關(guān)的分析預(yù)警指標(biāo);掌握主要的稅收制度;熟悉稅收制度變化對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)的影響;了解我國(guó)財(cái)稅體制改革的方向。
掌握影響證券市場(chǎng)供給和需求的主要因素;熟悉股市制度改革的方向;熟悉股市制度變革對(duì)股市運(yùn)行的影響;熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)環(huán)境對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)的影響。
第二節(jié) 行業(yè)分析
熟悉行業(yè)分析的信息來(lái)源;熟悉行業(yè)分析所需信息和數(shù)據(jù)的內(nèi)容;熟悉行業(yè)分析信息和數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求;熟悉行業(yè)分析信息的收集與處理方法;了解對(duì)所獲得的行業(yè)部門(mén)、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)、部門(mén)需求和供給數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的方法。
掌握行業(yè)分類(lèi)方法;掌握描述行業(yè)基本狀況的各種指標(biāo);掌握行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu);掌握行業(yè)供需分析方法;熟悉行業(yè)盈利模式;熟悉行業(yè)集中度的概念;掌握以行業(yè)集中度為劃分標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類(lèi);了解產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈概念;熟悉價(jià)值鏈上不同環(huán)節(jié)的各種特征及競(jìng)爭(zhēng)策略;熟悉各類(lèi)行業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)與經(jīng)濟(jì)周期的變動(dòng)關(guān)系、具體表現(xiàn)、產(chǎn)生原因及投資者偏好等;熟悉行業(yè)生命周期的含義、發(fā)展順序、表現(xiàn)特征與判斷標(biāo)準(zhǔn);熟悉處于各周期階段的企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、盈利表現(xiàn)及投資者偏好。
掌握行業(yè)興衰的實(shí)質(zhì)及影響因素;熟悉技術(shù)進(jìn)步的行業(yè)特征及影響;了解政府和行業(yè)監(jiān)管、貨幣政策、財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響;熟悉重組、并購(gòu)等對(duì)行業(yè)的影響。
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