2017年證券金融風(fēng)險分類基本知識

　　金融風(fēng)險分為系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險兩大類。需要指出的是，系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險并不是相互獨立的，而是相互作用相互影響的。那么，下面是小編為大家整理的證券金融風(fēng)險分類基本知識，歡迎大家閱讀瀏覽。

　　(一)系統(tǒng)性風(fēng)險

　　系統(tǒng)性金融風(fēng)險是指金融體系由于遭受了大規(guī)模的沖擊而無法持續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的可能性。金融風(fēng)險具有復(fù)雜性、突發(fā)性、傳染快、廣、危害大五個基本特征。系統(tǒng)風(fēng)險又被稱為不可分散風(fēng)險或不可回避風(fēng)險。

　　系統(tǒng)性金融風(fēng)險一般包括宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、購買力風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和市場風(fēng)險。

　　(二)非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　非系統(tǒng)性風(fēng)險是與整個股票市場或者整個期貨市場或外匯市場等相關(guān)金融投機(jī)市場波動無關(guān)的風(fēng)險，是指某些因素的變化造成單只股票價格或者單只期貨、外匯品種以及其他金融衍生品種下跌，從而給有價證券持有人帶來損失的可能性。非系統(tǒng)風(fēng)險是可以抵消、回避的，因此又被稱為可分散風(fēng)險或可回避風(fēng)險。

　　非系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式也是多種多樣，一般包括信用風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險。

　　一、信用風(fēng)險

　　信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險，是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。對大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險。

　　二、市場風(fēng)險

　　市場風(fēng)險是指因市場價格(包括利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險四大類。

　　三、操作風(fēng)險

　　操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性有問題，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問題，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行、交割及流程管理不完善。操作風(fēng)險存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面，并且具有可轉(zhuǎn)化性，即可以轉(zhuǎn)化為市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等其他風(fēng)險。

　　四、流動性風(fēng)險

　　流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。資產(chǎn)流動性風(fēng)險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，不能滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給銀行帶來損失的可能性。負(fù)債流動性風(fēng)險是指銀行過去籌集的資金特別是存款資金由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，受到?jīng)_擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性。

　　五、國家風(fēng)險

　　國家風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)濟(jì)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能學(xué)習(xí)。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三類。

　　國家風(fēng)險有兩個特點：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

　　六、聲譽(yù)風(fēng)險

　　聲譽(yù)風(fēng)險是指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。

　　七、法律風(fēng)險

　　法律風(fēng)險是指銀行在日常經(jīng)營活動中，因為無法滿足或違反相關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

　　八、戰(zhàn)略風(fēng)險

　　戰(zhàn)略風(fēng)險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。主要來自四個方面：銀行戰(zhàn)略目標(biāo)的整體兼容性;為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略;為這些目標(biāo)而動用的資源;戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量。

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