期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題
無論在學(xué)習(xí)或是工作中，我們最不陌生的就是試題了，借助試題可以更好地對(duì)被考核者的知識(shí)才能進(jìn)行考察測(cè)驗(yàn)。你知道什么樣的試題才算得上好試題嗎？下面是小編為大家整理的期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題，歡迎大家分享。
期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題 1
1、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是（）。
A、雙重頂和雙重底
B、頭肩形
C、三重頂和三重底
D、三角形
參考答案：D
參考解析：三角形屬于持續(xù)形態(tài)。
2、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的描述中，正確的是()。
A、期貨交易無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B、期貨價(jià)格上漲則贏利，下跌則虧損
C、能夠消滅期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
D、用一個(gè)市場(chǎng)的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損
參考答案：D
參考解析：規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并不是期貨交易本身沒有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，期貨價(jià)格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值交易的主要目的，并不是為了追求期貨市場(chǎng)上的贏利，而是要實(shí)現(xiàn)以一個(gè)市場(chǎng)上的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)上的虧損。這正是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這一期貨市場(chǎng)基本功能的要義所在。
3、中國金融期貨交易所的'上市品種不包括()。
A、滬深300股指期貨
B、上證180股指期貨
C、5年期國債期貨
D、中證500股指期貨
參考答案：B
參考解析：截至2015年4月16日，中國金融期貨交易所的上市品種包括滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨與中證500股指期貨。
4、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定平倉價(jià)須在()限制范圍內(nèi)。
A、交收日現(xiàn)貨價(jià)格
B、交收日期貨價(jià)格
C、審批日現(xiàn)貨價(jià)格
D、審批日期貨價(jià)格
參考答案：D
參考解析：期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別把各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格由交易所代為平倉，同時(shí)，按照雙方協(xié)議價(jià)格和期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單進(jìn)行交換的行為。在交易雙方商定價(jià)格的過程中，雙方首先商定平倉價(jià)(須在審批日期貨價(jià)格限制范圍內(nèi))與現(xiàn)貨交收價(jià)格。
5、下列關(guān)于蝶式套利的說法，不正確的是（）。
A、蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成
B、蝶式套利需同時(shí)下達(dá)三個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖
C、蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)和利潤都大
D、蝶式套利所涉及的居中合約數(shù)量等于近期合約和遠(yuǎn)期合約之和
參考答案：C
參考解析：蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)與利潤都小。
期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題 2
1.( )是跨市套利。
A.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
2.關(guān)于期貨套利交易，下列說法正確的是( )。
A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，可通過買入現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利
3.以下屬于跨期套利的是( )。
A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約
B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約
C.買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約
D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約
4.在其他條件不變時(shí)，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)天然橡膠將因汽車消費(fèi)量增加而導(dǎo)致需求上升時(shí)，他最有可能( )。
A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣出套期保值
B.買入天然橡膠期貨合約
C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利
D.賣出天然橡膠期貨合約
5.下列關(guān)于期貨套利的說法，不正確的是( )。
A.利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為稱為價(jià)差交易
B.套利是與投機(jī)不同的交易方式
C.套利交易者關(guān)心的是合約之間的價(jià)差變化
D.套利者在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣
6.在進(jìn)行套利時(shí)，交易者主要關(guān)注的是合約之間的( )。
A.價(jià)格差
B.絕對(duì)價(jià)格
C.交易品種的差別
D.交割地的差別
7.與普通投機(jī)交易相比，套利者在一段時(shí)間內(nèi)( )。
A.只進(jìn)行多頭操作
B.只進(jìn)行空頭操作
C.同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭操作
D.先進(jìn)行一種操作再進(jìn)行另一種操作
8.套利可以為避免價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護(hù)，其承擔(dān)的`風(fēng)險(xiǎn)比單方向的普通投機(jī)交易( )。
A.大
B.小
C.一樣
D.不一定
9.以下關(guān)于套利行為纖述，不正確( )。
A.沒有承擔(dān)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.保證了套期保值的順利實(shí)現(xiàn)
D.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的合理化
1. D【解析】跨市套利是指在某個(gè)交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時(shí)機(jī)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖在手的合約獲利。
2.D【解析】期貨套利交易包括期現(xiàn)套利和價(jià)差套利。如果利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為期現(xiàn)套利;如果利用期食市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為價(jià)差交易或套期圖利。A項(xiàng)指的是套期保值;B項(xiàng)中期貨套利以獲取價(jià)差盈利為目的，套期保值以避險(xiǎn)為目的，兩個(gè)通常不會(huì)結(jié)合在一起;C項(xiàng)當(dāng)期貨價(jià)格髙出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，則通過賣出現(xiàn)貨，同時(shí)買入相關(guān)期貨合約可獲利;D項(xiàng)指的是期現(xiàn)套利。
3.A【解析】跨期套利是指在同一市場(chǎng)(即同一交易所)同時(shí)買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利。
4.B【解析】期現(xiàn)套利是利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，通過在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。由題意可知，本題無法確定現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格差，只可確定現(xiàn)貨價(jià)格未來上漲，因而交易者當(dāng)前最有可能進(jìn)行期貨投機(jī)，買進(jìn)一個(gè)多頭期貨合約或進(jìn)行現(xiàn)貨儲(chǔ)存，待將來價(jià)格上漲時(shí)進(jìn)行平倉或賣出現(xiàn)貨來獲利。
5.D【解析】期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣;而套利則是在同一時(shí)間在相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行反向交易，或者在同一時(shí)間買入和賣出相關(guān)期貨合約，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色。
6.A【解析】在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間或不同市場(chǎng)之間的相互價(jià)格關(guān)系，即價(jià)格差，而不是絕對(duì)價(jià)格水平。
7.C【解析】普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只作買或賣，而套利則是在同一時(shí)間在不同合約之間或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色。
8.B【解析】套利交易賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益，由于相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約價(jià)格變化方向大體一致，所以價(jià)差的變化幅度小，因而承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也小。
9.A【解析】套利行為承擔(dān)了價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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