期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題
無論在學習或是工作中，我們最不陌生的就是試題了，借助試題可以更好地對被考核者的知識才能進行考察測驗。你知道什么樣的試題才算得上好試題嗎？下面是小編為大家整理的期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題，歡迎大家分享。
期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題 1
1、下列不屬于反轉形態(tài)的是（）。
A、雙重頂和雙重底
B、頭肩形
C、三重頂和三重底
D、三角形
參考答案：D
參考解析：三角形屬于持續(xù)形態(tài)。
2、下列關于期貨市場規(guī)避風險功能的描述中，正確的是()。
A、期貨交易無價格風險
B、期貨價格上漲則贏利，下跌則虧損
C、能夠消滅期貨市場的風險
D、用一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損
參考答案：D
參考解析：規(guī)避價格風險并不是期貨交易本身沒有價格風險。實際上，期貨價格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場進行套期保值交易的主要目的，并不是為了追求期貨市場上的贏利，而是要實現(xiàn)以一個市場上的贏利彌補另一個市場上的虧損。這正是規(guī)避風險這一期貨市場基本功能的要義所在。
3、中國金融期貨交易所的'上市品種不包括()。
A、滬深300股指期貨
B、上證180股指期貨
C、5年期國債期貨
D、中證500股指期貨
參考答案：B
參考解析：截至2015年4月16日，中國金融期貨交易所的上市品種包括滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨與中證500股指期貨。
4、期轉現(xiàn)交易雙方商定平倉價須在()限制范圍內。
A、交收日現(xiàn)貨價格
B、交收日期貨價格
C、審批日現(xiàn)貨價格
D、審批日期貨價格
參考答案：D
參考解析：期貨轉現(xiàn)貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別把各自持有的合約按雙方商定的期貨價格由交易所代為平倉，同時，按照雙方協(xié)議價格和期貨合約標的物數(shù)量相當、品種相同、方向相同的倉單進行交換的行為。在交易雙方商定價格的過程中，雙方首先商定平倉價(須在審批日期貨價格限制范圍內)與現(xiàn)貨交收價格。
5、下列關于蝶式套利的說法，不正確的是（）。
A、蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成
B、蝶式套利需同時下達三個指令，并同時對沖
C、蝶式套利理論上比普通的跨期套利風險和利潤都大
D、蝶式套利所涉及的居中合約數(shù)量等于近期合約和遠期合約之和
參考答案：C
參考解析：蝶式套利理論上比普通的跨期套利風險與利潤都小。
期貨從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試試題 2
1.( )是跨市套利。
A.在不同交易所，同時買入，賣出不同標的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時買入，賣出不同標的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時買入，賣出同一標的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時買入，賣出同一標的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
2.關于期貨套利交易，下列說法正確的是( )。
A.在期貨市場和現(xiàn)貨市場同時進行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結合在一起
C.當期貨價格高出現(xiàn)貨價格的程度遠小于正常水平時，可通過買入現(xiàn)貨，同時賣出相關期貨合約而獲利
D.利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理價差，在兩個市場上進行反向交易，以期價差趨于合理而獲利
3.以下屬于跨期套利的是( )。
A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時買入A期貨交易所6月鋅期貨合約
B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約
C.買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約
D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約
4.在其他條件不變時，當某交易者預計天然橡膠將因汽車消費量增加而導致需求上升時，他最有可能( )。
A.進行天然橡膠期貨賣出套期保值
B.買入天然橡膠期貨合約
C.進行天然橡膠期現(xiàn)套利
D.賣出天然橡膠期貨合約
5.下列關于期貨套利的說法，不正確的是( )。
A.利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為稱為價差交易
B.套利是與投機不同的交易方式
C.套利交易者關心的是合約之間的價差變化
D.套利者在一段時間內只做買或賣
6.在進行套利時，交易者主要關注的是合約之間的( )。
A.價格差
B.絕對價格
C.交易品種的差別
D.交割地的差別
7.與普通投機交易相比，套利者在一段時間內( )。
A.只進行多頭操作
B.只進行空頭操作
C.同時進行多頭和空頭操作
D.先進行一種操作再進行另一種操作
8.套利可以為避免價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，其承擔的`風險比單方向的普通投機交易( )。
A.大
B.小
C.一樣
D.不一定
9.以下關于套利行為纖述，不正確( )。
A.沒有承擔價格變動的風險
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.保證了套期保值的順利實現(xiàn)
D.促進交易的流暢化和價格的合理化
1. D【解析】跨市套利是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖在手的合約獲利。
2.D【解析】期貨套利交易包括期現(xiàn)套利和價差套利。如果利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為期現(xiàn)套利;如果利用期食市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易或套期圖利。A項指的是套期保值;B項中期貨套利以獲取價差盈利為目的，套期保值以避險為目的，兩個通常不會結合在一起;C項當期貨價格髙出現(xiàn)貨價格的程度遠小于正常水平時，則通過賣出現(xiàn)貨，同時買入相關期貨合約可獲利;D項指的是期現(xiàn)套利。
3.A【解析】跨期套利是指在同一市場(即同一交易所)同時買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。
4.B【解析】期現(xiàn)套利是利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨于合理而獲利的交易。由題意可知，本題無法確定現(xiàn)貨市場與期貨市場兩個市場的價格差，只可確定現(xiàn)貨價格未來上漲，因而交易者當前最有可能進行期貨投機，買進一個多頭期貨合約或進行現(xiàn)貨儲存，待將來價格上漲時進行平倉或賣出現(xiàn)貨來獲利。
5.D【解析】期貨投機交易在一段時間內只做買或賣;而套利則是在同一時間在相關市場進行反向交易，或者在同一時間買入和賣出相關期貨合約，同時扮演多頭和空頭的雙重角色。
6.A【解析】在進行套利時，交易者注意的是合約之間或不同市場之間的相互價格關系，即價格差，而不是絕對價格水平。
7.C【解析】普通投機交易在一段時間內只作買或賣，而套利則是在同一時間在不同合約之間或不同市場之間進行相反方向的交易，同時扮演多頭和空頭的雙重角色。
8.B【解析】套利交易賺取的是價差變動的收益，由于相關市場或相關合約價格變化方向大體一致，所以價差的變化幅度小，因而承擔的風險也小。
9.A【解析】套利行為承擔了價格變動的風險。
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