中國精算師考試大綱

時(shí)間：2024-10-13 14:22:06 精算師我要投稿

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2017年中國精算師考試大綱

　　精算師(actuary)，主要從事計(jì)算保險(xiǎn)費(fèi)、賠付準(zhǔn)備金、分紅、保險(xiǎn)額、退休金、年金等，通常受雇于保險(xiǎn)公司。其計(jì)算依據(jù)來源于理賠參照表及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，保險(xiǎn)公司經(jīng)營狀況。而這份表格是基于本公司和同行索賠的經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而制定的。下面是yjbys小編為大家?guī)淼闹袊銕熆荚嚧缶V，歡迎閱讀。

2017年中國精算師考試大綱

　　第I部分中國精算師資格考試準(zhǔn)精算師部分A1～A8 科目

　　A1數(shù)學(xué)

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和精算中隨機(jī)數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握基本的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，初步了解各種隨機(jī)過程的性質(zhì)。

　　考生應(yīng)掌握概率論、統(tǒng)計(jì)模型和應(yīng)用隨機(jī)過程的基本概念和主要內(nèi)容。

　　考試內(nèi)容：

　　A、概率論(分?jǐn)?shù)比例約為35%)

　　1. 概率的計(jì)算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 (第一章)

　　2. 聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊緣概率密度的計(jì)算 (第二章)

　　3. 隨機(jī)變量的數(shù)字特征 (§3.1、§3.2、§3.4)

　　4. 條件期望和條件方差 (§3.3)

　　5. 大數(shù)定律及其應(yīng)用 (第四章)

　　B、數(shù)理統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為25%)

　　1. 統(tǒng)計(jì)量及其分布 (第五章)

　　2. 參數(shù)估計(jì) (第六章)

　　3. 假設(shè)檢驗(yàn) (第七章)

　　4. 方差分析 (§8.1)

　　C、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　1. 一維線性回歸分析 (§8.2)

　　2. 時(shí)間序列分析(平穩(wěn)時(shí)間序列及ARIMA模型) (第九章)

　　D、隨機(jī)過程(分?jǐn)?shù)比例約為20%)

　　1. 隨機(jī)過程一般定義和基本數(shù)字特征 (第十章)

　　2. 幾個(gè)常用過程的定義和性質(zhì)(泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運(yùn)動(dòng)) (第十一章)

　　E、隨機(jī)微積分(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　1. 關(guān)于布朗運(yùn)動(dòng)的積分 (§11.5、第十二章)

　　2. 伊藤公式 (§12.2)

　　考試指定教材：

　　中國精算師資格考試用書《數(shù)學(xué)》，肖宇谷主編李勇權(quán)主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2010版

　　A2 金融數(shù)學(xué)

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式: 選擇題

　　考試要求:

　　本科目要求考生具有較好的數(shù)學(xué)知識(shí)背景。通過學(xué)習(xí)本科目, 考生應(yīng)該熟練掌握利息理論、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型、金融衍生工具定價(jià)理論、投資組合理論的主要內(nèi)容，在了解基本概念、基本理論的基礎(chǔ)上，掌握上述幾部分內(nèi)容涉及的方法和技巧。

　　考試內(nèi)容：

　　A、利息理論(分?jǐn)?shù)比例約為30%)

　　1 利息的基本概念(分?jǐn)?shù)比例約為4%)

　　2 年金(分?jǐn)?shù)比例約為6%)

　　3 收益率(分?jǐn)?shù)比例約為6%)

　　4 債務(wù)償還(分?jǐn)?shù)比例約為4%)

　　5 債券及其定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　B、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型 (分?jǐn)?shù)比例: 16%)

　　1 利率期限結(jié)構(gòu)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　2 隨機(jī)利率模型(分?jǐn)?shù)比例約為6%)

　　C、金融衍生工具定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例:26%)

　　1 金融衍生工具介紹(分?jǐn)?shù)比例約為16%)

　　2 金融衍生工具定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　D、投資理論(分?jǐn)?shù)比例:28%)

　　1 投資組合理論(分?jǐn)?shù)比例約為12%)

　　2 資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)與套利定價(jià)(APT)理論 (分?jǐn)?shù)比例約為16%)

　　考試指定教材:

　　中國精算師資格考試用書《金融數(shù)學(xué)》徐景峰主編楊靜平主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，所有章節(jié)。

　　A3精算模型

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握以概率統(tǒng)計(jì)為研究工具對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營中的損失風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量地刻畫，并建立精算模型的方法，進(jìn)而要求考生掌握模型參數(shù)估計(jì)以及如何確定該使用哪個(gè)模型、如何根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)先驗(yàn)?zāi)Ｐ瓦M(jìn)行后驗(yàn)調(diào)整的方法。

　　考試內(nèi)容：

　　A、基本風(fēng)險(xiǎn)模型(分?jǐn)?shù)比例：30%)

　　1. 生存分析的基本函數(shù)及生存模型：生存分析基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系;常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。

　　2. 生命表：掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關(guān)系，特別是不同假設(shè)下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導(dǎo)。

　　3. 理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布;單個(gè)保單理賠次數(shù)的分布;不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布。

　　4. 短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型：?jiǎn)蝹€(gè)保單的理賠分布;獨(dú)立和分布的計(jì)算;矩母函數(shù);中心極限定理的應(yīng)用。

　　5. 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：理賠總量模型;復(fù)合泊松分布及其性質(zhì);聚合理賠量的近似模型。

　　6. 破產(chǎn)模型：連續(xù)時(shí)間與離散時(shí)間的盈余過程與破產(chǎn)概率;總理賠過程;破產(chǎn)概率;調(diào)節(jié)系數(shù);最優(yōu)再保險(xiǎn)與調(diào)節(jié)系數(shù);布朗運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)過程。

　　B、模型的估計(jì)和選擇(分?jǐn)?shù)比例：30%)

　　1. 經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ停?1)掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的Kaplan-Meier乘積極限估計(jì)、危險(xiǎn)率函數(shù)的Nelson-Aalen估計(jì);(2)掌握生存函數(shù)區(qū)間估計(jì)、Greenwood方差近似及相應(yīng)的區(qū)間估計(jì);(4)掌握三種常見核函數(shù)的密度估計(jì)方法，熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計(jì)算方法，熟悉多元終止概率的計(jì)算，

　　2. 參數(shù)模型的估計(jì)：(1)掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個(gè)體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計(jì)、分位數(shù)估計(jì)和極大似然估計(jì)方法;(2)掌握非完整樣本數(shù)據(jù)(存在刪失和截?cái)嗟臄?shù)據(jù))的矩估計(jì)和極大似然估計(jì)方法;(3)熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)。

　　3. 參數(shù)模型的檢驗(yàn)和選擇：(1)學(xué)會(huì)運(yùn)用p-p圖、QQ圖和平均剩余生命圖等圖形來直觀選擇合適分布的方法;(3)掌握 x2 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、K-S檢驗(yàn)、Anderson-Darling檢驗(yàn)和似然比檢驗(yàn)等選擇比較分布。

　　C、模型的調(diào)整和隨機(jī)模擬(分?jǐn)?shù)比例：40%)

　　1. 修勻理論：掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對(duì)于表格數(shù)據(jù)修勻，要掌握移動(dòng)加權(quán)平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關(guān)計(jì)算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關(guān)計(jì)算;對(duì)于參數(shù)修勻，要掌握對(duì)于三種含參數(shù)的人口模型(Gompertz、 Makeham、 Weibull)估計(jì)的方法，掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法及相關(guān)計(jì)算。

　　2. 信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動(dòng)信度、貝葉斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估計(jì)的計(jì)算方法;熟悉使用經(jīng)驗(yàn)貝葉斯方法估計(jì)非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)模式下的結(jié)構(gòu)參數(shù)并計(jì)算信度估計(jì)值。

　　3. 隨機(jī)模擬：隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法;離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬;熟悉使用Bootstap方法計(jì)算均方誤差;熟悉MCMC模擬的簡(jiǎn)單應(yīng)用。

　　考試指定教材：

　　中國精算師資格考試用書《精算模型》肖爭(zhēng)艷主編孫佳美主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2010版，第2-13章。

　　A4 經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題(50%)、主觀題(50%)

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的基本概念、基本方法和原理。本科目的學(xué)習(xí)將幫助學(xué)員掌握和運(yùn)用經(jīng)濟(jì)金融學(xué)中一定的定性分析和定量分析方法，初步具備較寬的專業(yè)知識(shí)面和較強(qiáng)的分析問題和解決問題的能力。

　　考試內(nèi)容：

　　A、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(分?jǐn)?shù)比例：50%)。

　　考生在掌握微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上，能夠通過建立模型的方法了解經(jīng)濟(jì)事件的結(jié)構(gòu)并對(duì)基本的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析;增加對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)決策行為的理解。

　　1. 供給和需求理論，市場(chǎng)均衡價(jià)格理論

　　2. 消費(fèi)者行為理論

　　3. 生產(chǎn)者(廠商)行為理論

　　4. 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論：完全競(jìng)爭(zhēng)、完全壟斷、壟斷競(jìng)爭(zhēng)和寡頭壟斷

　　5. 要素市場(chǎng)和收入分配理論;

　　6. 一般均衡理論與效率

　　7. 市場(chǎng)失靈和微觀經(jīng)濟(jì)政策。

　　B、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(分?jǐn)?shù)比例：30%)

　　考生應(yīng)掌握宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上，熟悉重要的經(jīng)濟(jì)模型、假設(shè)和政策，了解它們與經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)周期的相互關(guān)系。

　　1. 國民收入的核算原理和結(jié)構(gòu);

　　2. IS-LM模型與AS-AD模型;

　　3. 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)

　　4. 財(cái)政政策與貨幣政策;

　　5. 匯率與開放的宏觀經(jīng)濟(jì)模型;

　　6. 經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)周期理論;

　　7. 通貨膨脹和失業(yè)。

　　C、金融學(xué)(分?jǐn)?shù)比例：20%)

　　考生應(yīng)掌握貨幣銀行和國際金融理論和實(shí)務(wù)中的基本概念和主要內(nèi)容。掌握貨幣、風(fēng)險(xiǎn)與利率和金融市場(chǎng)的基本內(nèi)容，了解國際收支、匯率與國際資本流動(dòng)的基本概念和開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定義與特點(diǎn)，以及金融市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)的組織形態(tài)和基本性能，了解基本的金融調(diào)節(jié)政策。金融學(xué)部分包括貨幣銀行和國際金融的理論及實(shí)務(wù)中的基本概念和主要應(yīng)用。

　　1. 貨幣、利息與利率;

　　2. 金融市場(chǎng)的主要內(nèi)容

　　3. 商業(yè)銀行與其他金融機(jī)構(gòu)

　　4. 中央銀行與金融監(jiān)管

　　5. 金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　6. 國際收支、外匯與匯率

　　7. 國際金融市場(chǎng)

　　8. 國際資本流動(dòng)

　　9. 開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　　10. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策的國際協(xié)調(diào)

　　考試指定教材：

　　中國精算師資格考試用書《經(jīng)濟(jì)學(xué)》，劉瀾飚主編，魏華林主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，第2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16章的全部?jī)?nèi)容。

　　A5《壽險(xiǎn)精算》

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題(70%)、主觀題(30%)

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)和實(shí)務(wù)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該了解壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)的基本理論和方法、壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)的基本原理。

　　對(duì)于壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)部分，對(duì)傳統(tǒng)的精算部分，熟練掌握與保險(xiǎn)、年金有關(guān)的生命表、保費(fèi)、準(zhǔn)備金的計(jì)算。另外熟練掌握多元生命、多元風(fēng)險(xiǎn)模型。掌握養(yǎng)老金精算和多種狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的基本內(nèi)容。

　　對(duì)于壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)部分，理解人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的基本定價(jià)方法，初步了解人壽保險(xiǎn)定價(jià)現(xiàn)金流測(cè)試的基本過程和需要考慮的基本因素，初步具備建立壽險(xiǎn)定價(jià)模型的能力，并對(duì)影響定價(jià)的幾種主要因素有一定的認(rèn)識(shí)。掌握人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的準(zhǔn)備金負(fù)債的基本評(píng)估方法。對(duì)償付能力監(jiān)管制度有基本的了解。

　　考試內(nèi)容：

　　A、生存分布與生命表(分?jǐn)?shù)比例約為5%)

　　1. 各種生存分布及其特征，例如：密度函數(shù)、死力、剩余壽命變量剩余壽命變量T(x)和K(x)的矩

　　2. 生命表的特點(diǎn)、構(gòu)造原理及其度量指標(biāo)，如 L、T、a(x)

　　3. 關(guān)于分?jǐn)?shù)年齡生命表函數(shù)的計(jì)算方法

　　4. 選擇和終極表的特點(diǎn)及構(gòu)造原理

　　B、人壽保險(xiǎn)的精算現(xiàn)值(分?jǐn)?shù)比例約為5%)

　　1. 離散型與連續(xù)型的各種壽險(xiǎn)模型及其精算現(xiàn)值的計(jì)算方法

　　2. 壽險(xiǎn)現(xiàn)值隨機(jī)變量的方差

　　3. 在死亡均勻分布假設(shè)下連續(xù)型保險(xiǎn)與離散型保險(xiǎn)之間的關(guān)系

　　4. 壽險(xiǎn)精算現(xiàn)值的遞推方程式

　　5. 利用換算函數(shù)計(jì)算壽險(xiǎn)精算現(xiàn)值

　　C、生命年金的精算現(xiàn)值(分?jǐn)?shù)比例約為5%)

　　1. 離散型與連續(xù)型的各種生命年金模型及其精算現(xiàn)值的計(jì)算方法

　　2. 現(xiàn)值隨機(jī)變量的方差

　　3. 特殊的兩種生命年金

　　· 可分配的期初付年金

　　· 完全的期末付年金

　　4. 人壽保險(xiǎn)精算現(xiàn)值與生命年金精算現(xiàn)值的關(guān)系

　　5. 利用換算函數(shù)計(jì)算生命年金的精算現(xiàn)值

　　D、均衡凈保費(fèi)(分?jǐn)?shù)比例約為5%)

　　1. 平衡原理

　　2. 各種壽險(xiǎn)模型(完全離散、完全連續(xù)、分期繳費(fèi))的均衡凈保費(fèi)的計(jì)算方法及相互關(guān)系

　　3. 累積型保額

　　E、責(zé)任準(zhǔn)備金(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　1. 責(zé)任準(zhǔn)備金的概念、計(jì)算原理

　　2. 各種壽險(xiǎn)模型(完全離散、完全連續(xù)、分期繳費(fèi))的責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算方法

　　3. 損失變量的方差

　　4. 一般情況下的責(zé)任準(zhǔn)備金

　　F、毛保費(fèi)與修正準(zhǔn)備金(分?jǐn)?shù)比例約為5%)

　　1. 包括費(fèi)用的保險(xiǎn)模型

　　2. 毛保費(fèi)厘定原理和毛保費(fèi)準(zhǔn)備金的計(jì)算方法

　　3. 預(yù)期盈余的計(jì)算方法

　　4. 各種修正準(zhǔn)備金的概念和原理

　　G、多元生命函數(shù)(分?jǐn)?shù)比例約為5%)

　　1. 聯(lián)合生存狀況和最后生存狀況

　　2. 連續(xù)型和離散型未來存續(xù)時(shí)間的概率分布

　　3. 非獨(dú)立的壽命模型

　　4. 躉繳凈保費(fèi)與年金精算現(xiàn)值

　　5. 特殊死亡率假設(shè)下的估值

　　6. 考慮死亡順序的躉繳凈保費(fèi)

　　H、多元風(fēng)險(xiǎn)模型與養(yǎng)老金計(jì)劃的精算方法(分?jǐn)?shù)比例約為7%)

　　1. 存續(xù)時(shí)間與終止原因的聯(lián)合分布與邊際分布

　　2. 伴隨單風(fēng)險(xiǎn)模型和多元風(fēng)險(xiǎn)表的構(gòu)造

　　3. 多元風(fēng)險(xiǎn)模型下躉繳凈保費(fèi)的計(jì)算方法

　　4. 養(yǎng)老金計(jì)劃及其基本函數(shù)

　　5. 捐納金的精算現(xiàn)值

　　6. 年老退休給付及其精算現(xiàn)值、殘疾退休給付及其精算現(xiàn)值、解約給付及捐納金的返還

　　I、多種狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型(分?jǐn)?shù)比例約為3%)

　　1. 多種狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的概念及分析原理

　　2. 了解離散時(shí)間馬爾可夫鏈、轉(zhuǎn)移概率、狀態(tài)分類、極限概率、非常返狀態(tài)的逗留時(shí)間的相關(guān)知識(shí)

　　3. 多狀態(tài)模型下現(xiàn)金流精算現(xiàn)值、均衡凈保費(fèi)、責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算方法

　　J、壽險(xiǎn)基礎(chǔ)(分?jǐn)?shù)比例約為9%)

　　1. 人壽保險(xiǎn)的主要類型

　　· 普通型人壽保險(xiǎn)的主要類型：定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)

　　· 新型人壽保險(xiǎn)的主要類型：分紅保險(xiǎn)、投資連結(jié)保險(xiǎn)、萬能保險(xiǎn)

　　2. 特殊年金與保險(xiǎn)

　　· 特殊形式的年金、家庭收入保險(xiǎn)、退休收入保單、變額保險(xiǎn)產(chǎn)品、可變計(jì)劃產(chǎn)品、個(gè)人壽險(xiǎn)中的殘疾給付

　　3. 保單現(xiàn)金價(jià)值及退保選擇權(quán)

　　· 保單現(xiàn)金價(jià)值的含義和我國的現(xiàn)金價(jià)值監(jiān)管規(guī)定

　　· 我國對(duì)固定繳費(fèi)保險(xiǎn)合同和賬戶型產(chǎn)品現(xiàn)金價(jià)值計(jì)算的基本過程

　　· 繳清保費(fèi)、展期保費(fèi)、自動(dòng)墊繳保費(fèi)等保單選擇權(quán)的計(jì)算方法

　　K、定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例約為18%)

　　1. 壽險(xiǎn)定價(jià)概述

　　· 定價(jià)的概念、基本原則

　　· 壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)方法

　　· 定價(jià)的各種假設(shè)

　　2. 資產(chǎn)份額定價(jià)法

　　· 資產(chǎn)份額定價(jià)的具體計(jì)算過程、利潤指標(biāo)的衡量

　　· 資產(chǎn)份額定價(jià)模型中基于大量相同保單和基于一張保單的計(jì)算方法

　　· 各種因素對(duì)現(xiàn)金流的影響

　　· 保費(fèi)變化對(duì)利潤的影響以及保費(fèi)調(diào)整的計(jì)算方法

　　3. 資產(chǎn)份額定價(jià)法的進(jìn)一步應(yīng)用

　　· 計(jì)算利潤現(xiàn)值的等價(jià)公式以及準(zhǔn)備金對(duì)利潤現(xiàn)值的影響

　　· 更深入的利潤分析，理解死亡、失效或保單持續(xù)有效期滿情況下利潤現(xiàn)值的概率分布，掌握利潤現(xiàn)值的相關(guān)計(jì)算

　　· 資產(chǎn)份額法的改進(jìn)

　　L、準(zhǔn)備金評(píng)估及償付能力監(jiān)管(分?jǐn)?shù)比例約為20%)

　　1. 準(zhǔn)備金評(píng)估Ⅰ

　　· 準(zhǔn)備金的不同類型及其特點(diǎn)

　　· 法定責(zé)任準(zhǔn)備金的各種評(píng)估方法

　　· 準(zhǔn)備金評(píng)估假設(shè)的一般監(jiān)管制度

　　· 保單年度準(zhǔn)備金調(diào)整為財(cái)務(wù)年度準(zhǔn)備金的一般方法

　　· 準(zhǔn)備金充足性測(cè)試的含義以及我國的相關(guān)規(guī)定

　　2. 準(zhǔn)備金評(píng)估Ⅱ

　　· 利率敏感型壽險(xiǎn)的評(píng)估方法

　　· 各種年金的評(píng)估方法

　　· 各種變額保險(xiǎn)的評(píng)估方法

　　3. 償付能力監(jiān)管制度介紹

　　· 償付能力額度監(jiān)管概述

　　· 歐盟、美國、加拿大及我國償付能力額度監(jiān)管的基本內(nèi)容

　　· 美國風(fēng)險(xiǎn)資本(RBC)監(jiān)管下的相關(guān)計(jì)算

　　· 我國目前采用的最低償付能力的計(jì)算方法

　　附錄中國壽險(xiǎn)業(yè)的精算規(guī)定(分?jǐn)?shù)比例約為3%)

　　1. 人身保險(xiǎn)精算規(guī)定

　　2. 分紅保險(xiǎn)、投資連結(jié)保險(xiǎn)管理暫行辦法

　　3. 人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品精算規(guī)定

　　4. 保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定

　　考試指定教材：

　　中國精算師資格考試用書《壽險(xiǎn)精算》張連增主編，李曉林主審，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010版，第1-19章、附錄。

　　A6《非壽險(xiǎn)精算》

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于非壽險(xiǎn)精算原理和實(shí)踐的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該了解風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法、統(tǒng)計(jì)方法在非壽險(xiǎn)精算中的，了解非壽險(xiǎn)的費(fèi)率厘定和費(fèi)率校正，理解非壽險(xiǎn)的準(zhǔn)備金評(píng)估和再保險(xiǎn)安排。

　　考試內(nèi)容：

　　A、風(fēng)險(xiǎn)度量(分?jǐn)?shù)比例15%)

　　1. 風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征及風(fēng)險(xiǎn)度量的性質(zhì)

　　2. 各種傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的定義、優(yōu)缺點(diǎn)及計(jì)算

　　3. VaR度量方法的定義、應(yīng)用及優(yōu)缺點(diǎn)

　　4. CTE等其他風(fēng)險(xiǎn)度量的定義及計(jì)算

　　B、非壽險(xiǎn)精算中的統(tǒng)計(jì)方法(分?jǐn)?shù)比例20%)

　　1. 常用的損失理論分布和其數(shù)字特征及損失分布的擬合方法

　　2. 貝葉斯估計(jì)的基本方法及后驗(yàn)分布的計(jì)算

　　3. 隨機(jī)模擬的基本方法及對(duì)損失理論分布的隨機(jī)模擬

　　4. 信度理論的基本方法及對(duì)非同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

　　C、非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定(分?jǐn)?shù)比例20%)

　　1. 費(fèi)率厘定中的一些基本名詞及概念

　　2. 費(fèi)率厘定的兩種基本方法：純保費(fèi)法和損失率法

　　3. 均衡已賺保費(fèi)計(jì)算：危險(xiǎn)擴(kuò)展法、平行四邊形法

　　4. 最終損失計(jì)算：損失進(jìn)展法，識(shí)別趨勢(shì)

　　5. 分類費(fèi)率和沖銷

　　6. 費(fèi)率厘定實(shí)例

　　7. 效用理論與非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定：風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，最高保費(fèi)和最低保費(fèi)，最優(yōu)保險(xiǎn)

　　D、非壽險(xiǎn)費(fèi)率校正(分?jǐn)?shù)比例15%)

　　1. 經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率和信度保費(fèi)的概念及運(yùn)用信度理論厘定和校正非壽險(xiǎn)費(fèi)率的方法

　　2. 計(jì)算貝葉斯保費(fèi)的前提條件和基本方法及貝葉斯保費(fèi)的近似計(jì)算

　　3. Buhlmann信度模型及其結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)方法及Buhlmann信度保費(fèi)的計(jì)算

　　4. Buhlmann-Straub信度模型及其結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)方法及Buhlmann-Straub信度保費(fèi)的計(jì)算

　　5. NCD的一般原理和數(shù)學(xué)模型及用轉(zhuǎn)移概率矩陣表示一個(gè)NCD系統(tǒng)和計(jì)算其平穩(wěn)分布的方法

　　E、非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金 (分?jǐn)?shù)比例15%)

　　1. 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的方法和保費(fèi)不足準(zhǔn)備金及其充分性檢驗(yàn)

　　2. 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的方法：鏈梯法、分離法、案均法、準(zhǔn)備金進(jìn)展法、預(yù)算IBNR方法

　　3. 理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金評(píng)估

　　4. 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估合理性檢驗(yàn)

　　F、再保險(xiǎn)的精算問題 (分?jǐn)?shù)比例15%)

　　1. 再保險(xiǎn)的基本知識(shí)：比例再保險(xiǎn)和非比例再保險(xiǎn)

　　2. 再保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評(píng)估：損失分布法和勞合社比例法，再保險(xiǎn)未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，再保險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金，S-B法

　　3. 最優(yōu)再保險(xiǎn)的主要研究方法及基本原理

　　考試指定學(xué)習(xí)教材：

　　中國精算師資格考試用書《非壽險(xiǎn)精算》：韓天雄主編，劉樂平主審，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2010版

　　A7 《會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)》

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題(約占60%)、主觀題(約占40%)

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)的基本理論、基本方法和基本技能的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基本概念和原理，并從信息使用者的視角，熟練掌握會(huì)計(jì)信息的形成過程及企業(yè)主要財(cái)務(wù)報(bào)表的解讀和分析方式;掌握企業(yè)營運(yùn)資金和投資于籌資管理的基本理論;掌握保險(xiǎn)企業(yè)基本業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算及保險(xiǎn)企業(yè)報(bào)表的內(nèi)容和分析思路;掌握企業(yè)會(huì)計(jì)要素重要組成內(nèi)容的賬務(wù)處理;熟悉行業(yè)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范的構(gòu)成和內(nèi)容。

　　考試內(nèi)容：

　　A、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(約占60%)

　　1.會(huì)計(jì)：用于決策的信息系統(tǒng)(分?jǐn)?shù)比例10%-15%)

　　會(huì)計(jì)的涵義和作用;會(huì)計(jì)規(guī)范體系;會(huì)計(jì)信息使用者對(duì)會(huì)計(jì)信息的需求;企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的作用;不同的企業(yè)組織形式與會(huì)計(jì)的關(guān)系。

　　2.會(huì)計(jì)基本理論(分?jǐn)?shù)比例15%-20%)

　　會(huì)計(jì)的目標(biāo);會(huì)計(jì)的基本假設(shè);會(huì)計(jì)基礎(chǔ);會(huì)計(jì)要素和計(jì)量屬性;會(huì)計(jì)信息質(zhì)量特征;企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的組成和作用。

　　3.會(huì)計(jì)循環(huán)基本原理及流程(分?jǐn)?shù)比例5%-10%)

　　企業(yè)價(jià)值循環(huán);會(huì)計(jì)等式與會(huì)計(jì)科目;借貸記賬法;會(huì)計(jì)循環(huán)的基本流程。4.資產(chǎn)負(fù)債表要素和核算與披露(分?jǐn)?shù)比例10%-15%)

　　資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益主要項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算;資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目的計(jì)算和列報(bào)。

　　5. 利潤表要素的核算與披露(分?jǐn)?shù)比例10%-15%)

　　收入、費(fèi)用、利潤主要項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算;利潤表主要項(xiàng)目的計(jì)算和列報(bào)。

　　6.現(xiàn)金流量表的基本原理(分?jǐn)?shù)比例5%-10%)

　　現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金概念;現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)和主要項(xiàng)目組成;保險(xiǎn)公司現(xiàn)金流量表對(duì)現(xiàn)金流的分類。

　　B、保險(xiǎn)會(huì)計(jì)(約占10%)

　　保險(xiǎn)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)和內(nèi)容;非壽險(xiǎn)合同、壽險(xiǎn)合同、再保險(xiǎn)合同主要業(yè)務(wù)的核算;保險(xiǎn)公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容。

　　C、財(cái)務(wù)管理(約占30%)

　　1. 營運(yùn)資金管理的基本方法(分?jǐn)?shù)比例約為5%)

　　營運(yùn)資金管理有關(guān)概念;應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物管理;經(jīng)營預(yù)算的編制、執(zhí)行及考核;籌資組合和資產(chǎn)組合管理的基本方法。

　　2. 籌資與投資管理：長期資本決策、資本成本與項(xiàng)目投資(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　長期籌資方式及其特點(diǎn);資本成本與資本結(jié)構(gòu)決策;項(xiàng)目投資與現(xiàn)金流量估算;項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)方法概述。

　　3. 企業(yè)財(cái)務(wù)分析：報(bào)表解讀(分?jǐn)?shù)比例約為15%)

　　財(cái)務(wù)分析方法概述;償債能力分析;盈利能力和營運(yùn)能力分析;投資分析;不同利益相關(guān)者對(duì)報(bào)表的解讀;財(cái)務(wù)分析的局限性。

　　考試指定教材：

　　中國精算師資格考試用書《會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)》李曉梅主編江先學(xué)主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010版第1-10章

　　A8 《精算管理》

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：主觀題

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于精算管理基本思想及相關(guān)技術(shù)的課程，考生應(yīng)掌握關(guān)于精算管理控制循環(huán)的基本思想，并學(xué)習(xí)如何將精算管理的思想和技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)品管理、負(fù)債評(píng)估、資產(chǎn)負(fù)債管理以及資本金管理等具體的精算實(shí)踐中。考生應(yīng)能夠站在保險(xiǎn)公司經(jīng)營管理的角度看待、分析和解決精算問題。

　　并進(jìn)一步要求考生能夠靈活運(yùn)用精算管理系統(tǒng)的思想和精算技術(shù)分析和解決相關(guān)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理問題。

　　考試內(nèi)容：

　　A、精算師和精算職業(yè)(比例約為10%)

　　1. 精算師及其職業(yè)領(lǐng)域

　　2. 精算師的職業(yè)化發(fā)展

　　3. 精算管理系統(tǒng)

　　B、外部環(huán)境(比例約為5%)

　　1. 外部環(huán)境的影響方式

　　2. 文化和社會(huì)因素

　　3. 人口結(jié)構(gòu)

　　4. 法律與監(jiān)管

　　5. 經(jīng)濟(jì)和商業(yè)環(huán)境