極值理論在操作風(fēng)險(xiǎn)模型中的應(yīng)用論文提綱

      論文摘要: 近年來(lái),金融機(jī)構(gòu),特別是銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)事件的頻頻發(fā)生,商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理引起了銀行業(yè)界（略）及學(xué)術(shù)界的重點(diǎn)關(guān)注.與有著較為成熟的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和技術(shù)相比,操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究還處于初級(jí)階段.2004年6月《巴塞爾新資本協(xié)議》的發(fā)布,它把操作風(fēng)險(xiǎn)納入了最低資本充足要求的管理框架內(nèi),（略）行業(yè)監(jiān)管的最新理念和風(fēng)險(xiǎn)管理的最新成果.對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)而言,如何提高我國(guó)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平已經(jīng)成為日漸重要的議題.2007年5月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,推動(dòng)我國(guó)銀（略）作風(fēng)險(xiǎn)管理方面向前邁進(jìn)了一步. 極值理論是次序統(tǒng)計(jì)學(xué)的一門分支,傳統(tǒng)上被用來(lái)預(yù)測(cè)海嘯、地震、洪水等自然災(zāi)害,近年來(lái)已被廣泛地應(yīng)用于金融風(fēng)險(xiǎn)的管理中.它注重分布的尾部,比較有效（略）少樣本的客觀條件下如何預(yù)測(cè)和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,因此,越來(lái)越多的人認(rèn)識(shí)到極值理論在極端事件風(fēng)險(xiǎn)管理中的巨大潛力,所以也可以應(yīng)用于操作風(fēng)險(xiǎn)度量的模型中. 基于以上考慮,首先,論文分析了國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)管（略）而提出了加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)度量的必要性,總結(jié)了操作風(fēng)險(xiǎn)的度量模型,分析了各種模型優(yōu)缺點(diǎn)；其次,...
    In recent years, with the frequent occur（omitted）he operational risk events in financial institutions, especially（omitted） how to manage the operational risk attracts the attention of the banking industry, regulatory authoriti（omitted） academe. Compared with the theory and skills of credit and market risk management, research on operational risk management is less consummate and st（omitted） initial stage（omitted）Basel Capital Accord in June 2004 brought operational risk into minimum capital adequ...
目錄:摘要 第5-6頁(yè)
Abstract 第6-7頁(yè)
第1章 緒論 第10-20頁(yè)
　　·選題背景和意義 第10-13頁(yè)
　　　　·研究背景 第10-12頁(yè)
　　　　·研究意義 第12-13頁(yè)
　　·文獻(xiàn)綜述 第13-18頁(yè)
　　　　·操作風(fēng)險(xiǎn)管理綜述 第13-15頁(yè)
　　　　·操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型綜述 第15-17頁(yè)
　　　　·極值理論綜述 第17-18頁(yè)
　　·研究思路、內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn) 第18-20頁(yè)
　　　　·研究思路 第18-19頁(yè)
　　　　·研究?jī)?nèi)容 第19頁(yè)
　　　　·本論文創(chuàng)新點(diǎn) 第19-20頁(yè)
第2章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理模型比較分析 第20-34頁(yè)
　　·操作風(fēng)險(xiǎn)量化方法體系 第20-21頁(yè)
　　·主流模型的評(píng)述 第21-32頁(yè)
　　　　·由上至下模型(Top-down Models) 第21-25頁(yè)
　　　　·由下至上模型(Bottom-top Models) 第25-32頁(yè)
　　·本章小結(jié) 第32-34頁(yè)
第3章 極值分布理論的簡(jiǎn)要介紹 第34-46頁(yè)
　　·極值理論基本模型 第34-36頁(yè)
　　　　·模型的形式 第34-35頁(yè)
　　　　·極值型定理 第35-36頁(yè)
　　·廣義極值分布(GEV) 第36-37頁(yè)
　　·GEV分布的統(tǒng)計(jì)推斷 第37-39頁(yè)
　　　　·極大似然估計(jì)法(MLE) 第37-39頁(yè)
　　　　·概率加權(quán)矩估計(jì)法(PWM) 第39頁(yè)
　　·GEV分布極值指數(shù)的幾種估計(jì) 第39-45頁(yè)
　　　　·預(yù)備知識(shí) 第39-41頁(yè)
　　　　·極值指數(shù)γ的幾種估計(jì) 第41-43頁(yè)
　　　　·最優(yōu)閾值的選取方法 第43-45頁(yè)
　　·本章小結(jié) 第45-46頁(yè)
第4章 基于POT理論的操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)建模 第46-60頁(yè)
　　·POT模型的理論基礎(chǔ) 第46-47頁(yè)
　　·模型的參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn) 第47-53頁(yè)
　　　　·厚尾分布的判別 第47-48頁(yè)
　　　　·閾值u、參數(shù)ξ和σ的估計(jì) 第48-49頁(yè)
　　　　·操作風(fēng)險(xiǎn)VaR_q和ES_q的估計(jì)及其置信區(qū)間 第49-51頁(yè)
　　　　·模型的檢驗(yàn) 第51-53頁(yè)
　　·建模步驟及流程圖 第53-54頁(yè)
　　　　·模型算法步驟 第53頁(yè)
　　　　·模型流程圖 第53-54頁(yè)
　　·模型的評(píng)價(jià) 第54-55頁(yè)
　　·我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型選擇的建議 第55-58頁(yè)
　　　　·靈活選擇度量模型 第55-57頁(yè)
　　　　·建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù) 第57-58頁(yè)
　　　　·強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè) 第58頁(yè)
　　·本章小結(jié) 第58-60頁(yè)
第5章 結(jié)論與展望 第60-62頁(yè)
　　·本文研究結(jié)論 第60-61頁(yè)
　　·展望 第61-62頁(yè)
參考文獻(xiàn) 第62-66頁(yè)
致謝 第66頁(yè)

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