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電力企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)問題研究
論文摘要: 隨著全球性的電力工業(yè)結(jié)構(gòu)重組和解除管制的市場(chǎng)化改革,發(fā)電商和供電公司都將作為獨(dú)立的市場(chǎng)主體參與競(jìng)爭(zhēng).電能因?yàn)殡y（略）儲(chǔ)存且缺乏短期價(jià)格彈性,其價(jià)格的波動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通商品,給參與市場(chǎng)的電力企業(yè)帶來了巨大的金融風(fēng)險(xiǎn).加州電力市場(chǎng)在200（略）年的危機(jī)使得電力企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中越來越意識(shí)到金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性.電力企業(yè)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主流方法通常有采用組合交易,構(gòu)造競(jìng)價(jià)策略和應(yīng)用電力金融衍生工具,同時(shí)還需要對(duì)有關(guān)企業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的影響因子進(jìn)行識(shí)別（略）分析.因?yàn)檫@些影響因子會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起作用,其不同取值有可能改變企業(yè)的最優(yōu)組合和風(fēng)險(xiǎn)收益的平衡點(diǎn),也會(huì)影響到企業(yè)對(duì)于最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)決策的選取. 本論文針對(duì)電力企業(yè)在市場(chǎng)環(huán)境下所遇到的實(shí)際問題,就電力市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理及其相關(guān)問題進(jìn)行了研究.具體而言,本文主要做了如下工作: (（略）域電力市場(chǎng)中,電力公司在月度市場(chǎng)上報(bào)價(jià),日前市場(chǎng)只申報(bào)負(fù)荷需求,以管制價(jià)格對(duì)用戶售電.各（略）配以及報(bào)價(jià)方案直接影響電力公司收益和市場(chǎng)穩(wěn)定.基于華東市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行過程,借鑒現(xiàn)代投資組合理論,對(duì)電力公司考慮風(fēng)險(xiǎn)的月度購電策略進(jìn)行了研究.對(duì)3種風(fēng)...
As the worldwide restructuring and deregulation of elect（omitted）industry proceeds, generation companies (Gencos) and load serving enti（omitted）) will participate in competition as main individual players. Because it is difficult to store large amount of electricity po（omitted）long time, the volatility of electricity price is more severe than other common comme（omitted）ucts, which means huge financial （omitted）lectric power corporations. For instance, the crisis of California electricity market i...
目錄:致謝 第5-6頁
摘要 第6-8頁
ABSTRACT 第8-9頁
目錄 第10-13頁
插圖清單 第13-15頁
附表清單 第15-16頁
第1章 緒論 第16-36頁
·選題背景和研究意義 第16-20頁
·電力工業(yè)的市場(chǎng)化改革 第16-18頁
·美國(guó)加州電力危機(jī) 第18-20頁
·電力市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀綜述 第20-33頁
·組合交易決策 第20-23頁
·組合交易決策的研究進(jìn)展 第23-29頁
·競(jìng)價(jià)策略 第29-31頁
·金融衍生工具 第31-33頁
·本文的研究?jī)?nèi)容和主要工作 第33-36頁
第2章 華東區(qū)域市場(chǎng)月度購電決策模型實(shí)證比較 第36-50頁
·月度購電決策模型 第36-41頁
·均值—方差模型 第38頁
·半方差模型 第38-39頁
·CVaR模型 第39-40頁
·種模型的分析比較 第40-41頁
·分段報(bào)價(jià)方案 第41頁
·算例說明與分析 第41-48頁
·三種模型結(jié)果對(duì)比 第43-44頁
·風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)A的選擇 第44-45頁
·半方差模型的系數(shù)k的選擇 第45頁
·CVaR模型的置信度 第45-47頁
·分段報(bào)價(jià)方案 第47-48頁
·本章小結(jié) 第48-50頁
第3章 金融輸電權(quán)對(duì)供電公司購電策略的影響 第50-64頁
·金融輸電權(quán)基本原理 第50-51頁
·金融風(fēng)險(xiǎn)度量因子選擇 第51-53頁
·市場(chǎng)環(huán)境 第53-54頁
·日前現(xiàn)貨市場(chǎng) 第53頁
·遠(yuǎn)期合同市場(chǎng) 第53-54頁
·FTR交易市場(chǎng) 第54頁
·考慮輸電權(quán)的供電公司購電組合模型 第54-56頁
·決策模型 第54-55頁
·求解方法 第55-56頁
·與無輸電權(quán)的傳統(tǒng)模型的效用比較 第56-57頁
·算例說明與分析 第57-61頁
·有無輸電權(quán)時(shí)供電公司的損失 第58-59頁
·輸電權(quán)購買價(jià)格的影響 第59-61頁
·最小收益B_0的影響 第61頁
·結(jié)語 第61-62頁
·附錄 第62-64頁
第4章 基于金融輸電權(quán)和BDE算法的雙層最優(yōu)購電組合策略 第64-76頁
·市場(chǎng)背景 第65-66頁
·電能市場(chǎng) 第65-66頁
·輸電權(quán)拍賣市場(chǎng) 第66頁
·輸電權(quán)購買費(fèi)用和補(bǔ)償收益 第66頁
·雙層最優(yōu)購電組合模型 第66-68頁
·基于BDE算法的模型求解 第68-71頁
·BDE算法介紹 第68-70頁
·BDE算法流程圖 第70-71頁
·算例分析 第71-73頁
·市場(chǎng)參數(shù)設(shè)置 第71-73頁
·BDE算法參數(shù)選擇 第73頁
·計(jì)算結(jié)果分析 第73-75頁
·結(jié)語 第75-76頁
第5章 燃?xì)怆姀S天然氣短期訂購優(yōu)化決策 第76-96頁
·發(fā)電商的天然氣供應(yīng)介紹 第77-78頁
·所提出的分步模擬優(yōu)化方法 第78-80頁
·基于蒙特卡洛模擬的利潤(rùn)最大化 第78-79頁
·建立有效前沿與效用最大化 第79-80頁
·數(shù)學(xué)模型 第80-89頁
·燃?xì)鈾C(jī)組的總利潤(rùn)結(jié)構(gòu) 第80-85頁
·分步模擬優(yōu)化方法 第85-89頁
·算例應(yīng)用 第89-94頁
·模型參數(shù) 第89-90頁
·分布模擬優(yōu)化方法的應(yīng)用 第90-91頁
·算例的分析和討論 第91-94頁
·本章小結(jié) 第94-96頁
第6章 風(fēng)能損失對(duì)風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性的影響及定量計(jì)算 第96-116頁
·風(fēng)能損失對(duì)風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性的影響 第96-100頁
·風(fēng)能損失對(duì)基準(zhǔn)電價(jià)的影響 第97-99頁
·風(fēng)能損失對(duì)風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼額度的影響 第99-100頁
·風(fēng)力發(fā)電中的風(fēng)能損失 第100-103頁
·風(fēng)能損失的計(jì)算方法 第103-110頁
·數(shù)學(xué)模型 第104頁
·迭代回歸計(jì)算方法 第104-110頁
·算例說明與分析 第110-114頁
·風(fēng)電場(chǎng)的有功功率輸出損失計(jì)算 第111-112頁
·風(fēng)機(jī)位置對(duì)有功功率輸出損失的影響 第112-113頁
·不同風(fēng)速對(duì)有功功率輸出損失的影響 第113-114頁
·結(jié)語 第114-116頁
第7章 結(jié)論與展望 第116-120頁
參考文獻(xiàn) 第120-130頁
攻讀學(xué)位期間所取得的科研成果 第130頁
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