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行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)
直到最近，經(jīng)濟(jì)學(xué)尚被普遍看作一種必須依賴(lài)于對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的觀察、而不能依靠在實(shí)驗(yàn)室里做受控制的實(shí)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行研究的非實(shí)驗(yàn)性科學(xué)。許多評(píng)論者發(fā)現(xiàn)受利己主義和理性決策所支配的“經(jīng)濟(jì)人”(homo oeconomicus)這一普遍假設(shè)存在局限性。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究已經(jīng)開(kāi)始朝著新的方向起飛。大量和日益增多的科學(xué)工作致力于對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)的基本假設(shè)的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)和修改，特別是有關(guān)無(wú)限理性、純粹利己主義和完全自治的假設(shè)。而且，目前的研究越來(lái)越依賴(lài)于來(lái)自實(shí)驗(yàn)室的新的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，而不是從對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)的觀察中所得到的傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。最近的這些研究源于兩個(gè)區(qū)別顯著、但正趨于一致的傳統(tǒng)：一是認(rèn)知心理學(xué)中有關(guān)個(gè)人決策的理論和經(jīng)驗(yàn)研究；二是以實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)理論預(yù)言的檢驗(yàn)。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)躋身于經(jīng)濟(jì)學(xué)最活躍的領(lǐng)域之列。今年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主就是在這兩個(gè)領(lǐng)域從事研究的前輩。
一、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)
傳統(tǒng)上，經(jīng)濟(jì)學(xué)被看作一種完全依賴(lài)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的非實(shí)驗(yàn)性科學(xué)。許多人認(rèn)為，這一點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門(mén)科學(xué)繼續(xù)發(fā)展的障礙。除非我們可以進(jìn)行受控制的實(shí)驗(yàn)，否則對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)將永遠(yuǎn)是有限的。僅僅根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)，人們很難判斷一個(gè)理論是否失敗或何時(shí)失敗，并正確地指出失敗的原因。在理論與受控制的實(shí)驗(yàn)觀察兩者之間的反饋渠道在經(jīng)濟(jì)學(xué)中基本不存在。
一種新興的、被稱(chēng)作“實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)”的研究領(lǐng)域的建立從根本上對(duì)這一觀點(diǎn)提出了挑戰(zhàn)。在受控制的實(shí)驗(yàn)室里，實(shí)驗(yàn)者以簡(jiǎn)單、抽象的形式模仿在市場(chǎng)和其他經(jīng)濟(jì)交往形式中出現(xiàn)的場(chǎng)景，以研究這些場(chǎng)景中的人類(lèi)行為。這些實(shí)驗(yàn)的結(jié)果能在多大程度上推廣并應(yīng)用于市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)此尚有爭(zhēng)議。但是，微觀經(jīng)濟(jì)行為的實(shí)驗(yàn)結(jié)果能為經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展提供重要信息。
早年已有前輩學(xué)者從事經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)驗(yàn)研究。50多年前，張伯倫(Chamberlin，1948)試圖通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn)新古典的完全競(jìng)爭(zhēng)理論。約翰·納什(John Nash)——1994年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主——與他的同事通過(guò)設(shè)置一個(gè)實(shí)驗(yàn)對(duì)博弈論的預(yù)測(cè)能力進(jìn)行了早期研究。
然而，毫無(wú)疑問(wèn)，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究者是弗農(nóng)·史密斯。史密斯不僅作出了最重要的早期貢獻(xiàn)，而且始終是這一領(lǐng)域中的一個(gè)關(guān)鍵人物。他培養(yǎng)并聯(lián)合了大批從事實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的年輕人，其中成就最為卓越的當(dāng)屬查爾斯·普洛特(Charles Plot)，他在這一領(lǐng)域也作出了重要貢獻(xiàn)。
1．市場(chǎng)機(jī)制
弗農(nóng)·史密斯的意義最重大的工作涉及市場(chǎng)機(jī)制。他對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)所做的創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)
(1962)、對(duì)不同拍賣(mài)形式的檢驗(yàn)(1965，1976，1980)，以及對(duì)“誘導(dǎo)價(jià)值法”(induced-value，1976)的設(shè)計(jì)，都為這一領(lǐng)域的研究奠定了基礎(chǔ)。
史密斯第一篇實(shí)驗(yàn)文章的靈感來(lái)自張伯倫(1948)的課堂實(shí)驗(yàn)。當(dāng)時(shí)，張伯倫是史密斯在哈佛大學(xué)的老師。他讓實(shí)驗(yàn)參與者扮成一個(gè)虛構(gòu)商品的買(mǎi)者和賣(mài)者，進(jìn)行討價(jià)還價(jià)。張伯倫認(rèn)為實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明標(biāo)準(zhǔn)新古典理論關(guān)于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的模型是錯(cuò)誤的。
史密斯意識(shí)到，如果接受實(shí)驗(yàn)的人被放在一個(gè)與現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)更加相似的場(chǎng)景中，張伯倫的結(jié)論將更加引人注目。于是，史密斯設(shè)置了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，在一個(gè)“雙向口頭競(jìng)價(jià)”(double oral auction)中參與者被分成潛在的買(mǎi)者或賣(mài)者兩個(gè)群體。買(mǎi)者和賣(mài)者的角色是隨機(jī)分配的。為每個(gè)賣(mài)者提供一個(gè)單位將要出售的商品和一個(gè)保留價(jià)格v。賣(mài)者不允許以低于v的價(jià)格出售商品，而以p>v的價(jià)格出售，賣(mài)者可以獲得p—v的收益。同理，每個(gè)買(mǎi)者也被分配了一個(gè)保留價(jià)w，這是他們?cè)试S購(gòu)買(mǎi)的最高價(jià)格。
史密斯(1962)就此總結(jié)到：“只要共謀被禁止，所有的出價(jià)和交易都絕對(duì)公開(kāi)……競(jìng)爭(zhēng)性的均衡就很有可能實(shí)現(xiàn)。……供給和需求條件的變化引起每個(gè)時(shí)期交易量和成交價(jià)一般水平的變化。后者與競(jìng)爭(zhēng)性?xún)r(jià)格理論的預(yù)言合理相符�！�
為了檢驗(yàn)與理論的一致是否純屬巧合，史密斯和其他的研究人員后來(lái)做了一系列相似的實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果反復(fù)證實(shí)了史密斯最初的結(jié)論。此外，史密斯和普洛特(1978)的合作研究還發(fā)現(xiàn)：市場(chǎng)制度確實(shí)重要。他們比較了當(dāng)買(mǎi)者和賣(mài)者被允許在一個(gè)交易期內(nèi)不斷改變價(jià)格和在整個(gè)交易期內(nèi)必須出示同一價(jià)格的實(shí)驗(yàn)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，后一方案向理論均衡價(jià)格的集中減慢了。與收集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)相反，實(shí)驗(yàn)方法得出的這個(gè)結(jié)論不可或缺：在以一種受控制的方式改變“市場(chǎng)制度”(本例中關(guān)于價(jià)格調(diào)整的規(guī)則)的同時(shí)，保持“市場(chǎng)環(huán)境”(本例中對(duì)保留價(jià)的分配)不變是可能的。
在幾乎所有市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)中，對(duì)一個(gè)假說(shuō)的明確檢驗(yàn)都需要控制接受實(shí)驗(yàn)的人的偏好。這是一個(gè)主要困難，因?yàn)橘I(mǎi)和賣(mài)通常會(huì)受到參與者個(gè)人對(duì)收益和損失的特殊評(píng)價(jià)的影響，而研究人員不能直接觀察到這種評(píng)價(jià)。張伯倫(1948)首先提出了這個(gè)問(wèn)題以及解決方法，主要是為每個(gè)接受實(shí)驗(yàn)的人提供一種貨幣刺激，這就是“誘導(dǎo)價(jià)值法”。史密斯進(jìn)一步發(fā)展了這一方法。
為了說(shuō)明這一方法，可以考察一個(gè)在同質(zhì)商品市場(chǎng)中扮演買(mǎi)者角色的人，假設(shè)實(shí)驗(yàn)者想讓這個(gè)人表現(xiàn)出一個(gè)特定的需求函數(shù)D，然而，實(shí)驗(yàn)者不知道這個(gè)人的財(cái)富效用u(w)。史密斯的方法是：對(duì)以?xún)r(jià)格p購(gòu)買(mǎi)q個(gè)單位商品的人，付給R(q)—pq美元的報(bào)酬，其中R是所選取的適當(dāng)?shù)膱?bào)酬函數(shù)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，這個(gè)人所消費(fèi)的產(chǎn)品數(shù)量q將使q不斷增加所帶來(lái)的邊際收益等于所付出的邊際成本，即R’(q)=p。如果對(duì)于任何相關(guān)價(jià)格，(R’)-1(p)=D(p)，只要未知的效用函數(shù)不斷上升且呈凹形，那么他的需求將與我們所希望的需求函數(shù)一致。
2．對(duì)拍賣(mài)理論的檢驗(yàn)
自20世紀(jì)60年代初，拍賣(mài)理論便成為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和博弈論中最為成功的發(fā)展之一。史密斯用實(shí)驗(yàn)對(duì)其中的許多主張進(jìn)行了檢驗(yàn)，而且，是他最先在實(shí)驗(yàn)室把受控制的實(shí)驗(yàn)作為“風(fēng)洞”來(lái)檢驗(yàn)新的拍賣(mài)形式。
隨著拍賣(mài)形式由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，理論研究深化了人們對(duì)現(xiàn)實(shí)世界市場(chǎng)運(yùn)行的理解。傳統(tǒng)上人們把拍賣(mài)分成4種類(lèi)型：英國(guó)式拍賣(mài)、荷蘭式拍賣(mài)、第一價(jià)格密封拍賣(mài)和第二價(jià)格密封拍賣(mài)。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論還區(qū)分了具有個(gè)人價(jià)值和共同價(jià)值的拍賣(mài)。在個(gè)人價(jià)值拍賣(mài)中，拍賣(mài)者的評(píng)價(jià)在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立。相反，在共同價(jià)值拍賣(mài)中，買(mǎi)者的價(jià)值具有共同的成分。
經(jīng)濟(jì)學(xué)理論對(duì)個(gè)人價(jià)值拍賣(mài)作出以下3種預(yù)言：(1)就誰(shuí)將獲得該物品和賣(mài)主的預(yù)期收益而言，英國(guó)式拍賣(mài)和第二價(jià)格密封拍賣(mài)相同。這一結(jié)論源自個(gè)人理性；(2)荷蘭式拍賣(mài)和第一價(jià)格密封拍賣(mài)相同，這一結(jié)論源于對(duì)納什均衡行為更加有限的假設(shè)；(3)如果所有買(mǎi)者是風(fēng)險(xiǎn)中性，4種拍賣(mài)形式相同。
為了檢驗(yàn)這些和其他一些理論預(yù)言，史密斯做了許多實(shí)驗(yàn)。他發(fā)現(xiàn)：關(guān)于預(yù)言(1)，正如理論所說(shuō)，英國(guó)式與第二價(jià)格密封拍賣(mài)確實(shí)產(chǎn)生相似的結(jié)果；關(guān)于(2)，與理論相反，荷蘭式與第一價(jià)格密封拍賣(mài)沒(méi)有產(chǎn)生相同的結(jié)果；關(guān)于(3)，假設(shè)買(mǎi)者具有相同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的模型應(yīng)當(dāng)被拋棄。此外，他還發(fā)現(xiàn)英國(guó)式和第二價(jià)格密封拍賣(mài)的平均銷(xiāo)售價(jià)格高于第一價(jià)格密封拍賣(mài)，后者的平均銷(xiāo)售價(jià)格又高于荷蘭式拍賣(mài)。
在這些結(jié)果中，最意外的一點(diǎn)是荷蘭式拍賣(mài)與第一價(jià)格密封拍賣(mài)不同。對(duì)此的兩種理論解釋是：在荷蘭式拍賣(mài)中，效用不僅取決于貨幣結(jié)果，而且取決于“等待的焦慮”；出價(jià)者低估了與荷蘭式拍賣(mài)中的“等待”相關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)的上升。
3．實(shí)驗(yàn)室是“風(fēng)洞”
為了研究人們?yōu)榉潘晒苤�、私有化、公共物品供給所設(shè)計(jì)的制度機(jī)制的表現(xiàn)，史密斯和普洛特首創(chuàng)了把實(shí)驗(yàn)室作為“風(fēng)洞”(一種用于檢驗(yàn)航空器模型的實(shí)驗(yàn)裝置)加以運(yùn)用的方法。由于上述機(jī)制往往很復(fù)雜，實(shí)驗(yàn)方法就尤其適用。史密斯研究了為公共物品提供所設(shè)計(jì)的激勵(lì)相融機(jī)制。在實(shí)驗(yàn)中，他檢驗(yàn)了由經(jīng)濟(jì)學(xué)理論家所提出的機(jī)制和自己所作的某些變形的有效性。
4．實(shí)驗(yàn)方法論
除了關(guān)于市場(chǎng)和拍賣(mài)的大量研究結(jié)論之外，史密斯的工作對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論也具有重要影響。他在《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》上發(fā)表的重要文章“實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)：誘導(dǎo)價(jià)值理論”，為在實(shí)驗(yàn)室里設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)提供了富有實(shí)踐性的詳細(xì)指導(dǎo)。近年來(lái)，這篇文章已經(jīng)成為實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)者研究的范例。
由史密斯開(kāi)發(fā)的實(shí)驗(yàn)方法不同于心理學(xué)中使用的實(shí)驗(yàn)手段。為了抵銷(xiāo)決策成本帶來(lái)的扭曲，這種方法強(qiáng)調(diào)為接受實(shí)驗(yàn)的人提供足夠貨幣刺激的重要性。他還著重指出將實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)成重復(fù)實(shí)驗(yàn)的重要性，從而使接受實(shí)驗(yàn)的人熟悉并理解實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
二、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)
大約半個(gè)世紀(jì)以前，愛(ài)德華茲(Edwards，1954)引進(jìn)決策作為心理學(xué)家研究的主題，同時(shí)，西蒙(Simon，1956)也提出一種基于有限理性的信息處理和決策方法。然而，認(rèn)知心理學(xué)中的研究并沒(méi)有推而廣之，直到丹尼爾·卡尼曼和阿莫斯·特維爾斯基(1996年逝世)發(fā)表了他們關(guān)于判斷和決策的研究成果。雖然卡尼曼的研究遵循了認(rèn)知心理學(xué)的傳統(tǒng)，但對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家也具有指導(dǎo)意義。在討論卡尼曼的特殊貢獻(xiàn)之前，下文將簡(jiǎn)要介紹經(jīng)濟(jì)學(xué)和心理學(xué)中關(guān)于決策概念的某些區(qū)別。
1．經(jīng)濟(jì)學(xué)和心理學(xué)中的決策
經(jīng)濟(jì)學(xué)家通常假定市場(chǎng)行為主要受物質(zhì)利益的刺激，經(jīng)濟(jì)決策主要受利己主義和理性支配。理性意味著決策者為了在一定的目標(biāo)和可選擇方案下作出最優(yōu)決策而以一種富有邏輯性和系統(tǒng)化的方式使用現(xiàn)有信息。這些決策是以一種前瞻性的方式作出的，充分考慮了當(dāng)前決策的未來(lái)后果。
在心理學(xué)，特別是認(rèn)知心理學(xué)中，一個(gè)人通常被看作一個(gè)系統(tǒng)，以自覺(jué)、合理的方式編碼、解釋現(xiàn)有信息。但是，其他一些不太能意識(shí)到的因素也被認(rèn)為在以系統(tǒng)化的方式支配人類(lèi)行為。正是這種更為復(fù)雜的觀點(diǎn)開(kāi)始滲透到經(jīng)濟(jì)學(xué)理論近來(lái)的發(fā)展當(dāng)中。
傳統(tǒng)上，經(jīng)濟(jì)學(xué)家給定決策者對(duì)可用選擇的偏好，并使其保持不變，認(rèn)為決策者對(duì)自然狀態(tài)和自己行為的效果會(huì)形成預(yù)期，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)原則處理現(xiàn)有信息。在既有的市場(chǎng)條件下(該條件決定了決策者可選擇的方案組合)，決策者的行為就被假定為：正確地分配相關(guān)隨機(jī)事件的概率，選擇一個(gè)使預(yù)期效用價(jià)值最大化的行動(dòng)。
相比之下，認(rèn)知心理學(xué)家考慮的是一個(gè)交互作用的過(guò)程，幾個(gè)因素都會(huì)對(duì)決策產(chǎn)生重要影響，比如知覺(jué)、信仰或心智模式。諸如感情、態(tài)度等內(nèi)在動(dòng)機(jī)也會(huì)影響一項(xiàng)決策。此外，對(duì)以前決策及其后果的記憶是一個(gè)至關(guān)重要的認(rèn)知函數(shù)。在這種復(fù)雜觀點(diǎn)下，人類(lèi)行為被認(rèn)為是局部地適應(yīng)于一個(gè)既定的環(huán)境。行為具有適應(yīng)性，取決于環(huán)境和瞬間的感知狀態(tài)。
卡尼曼等人通過(guò)調(diào)查和實(shí)驗(yàn)收集到的事實(shí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性假設(shè)，至少是對(duì)復(fù)雜決策情景下的理性假設(shè)提出了質(zhì)疑。例如，現(xiàn)實(shí)世界中的決策者不總是依據(jù)概率法則評(píng)價(jià)不確定前景，有時(shí)，制定決策會(huì)違背預(yù)期效用最大化原則。卡尼曼的貢獻(xiàn)主要是關(guān)于不確定條件下的判斷和決策。
2．不確定條件下的判斷：直觀推斷和偏見(jiàn)
卡尼曼和特維爾斯基發(fā)現(xiàn)了不確定條件下的判斷是如何系統(tǒng)性偏離傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性原則的。隱含在他們?cè)缙谘芯恐械幕居^念是：人們通常往往無(wú)法充分分析包含經(jīng)濟(jì)和或然判斷的情境。在這樣的情境下，人的判斷依賴(lài)于特定的捷徑和直觀，有時(shí)會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)性的偏見(jiàn)。
一個(gè)基本偏見(jiàn)是：人們似乎會(huì)使用“小數(shù)定律”，將相同的概率分布用于小樣本和大樣本的經(jīng)驗(yàn)平均值，違背了概率理論中的大數(shù)定律(特維爾斯基和卡尼曼，1971)。例如，一個(gè)著名的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)：接受實(shí)驗(yàn)的人認(rèn)為，不管是在小醫(yī)院還是在大醫(yī)院，某天出生的嬰兒中男孩的可能性都有60％以上。總之，人們似乎不會(huì)意識(shí)到隨機(jī)變量樣本平均數(shù)的方差隨著樣本規(guī)模的增大而遞減的速度。另一個(gè)相關(guān)的例子是“賭徒的謬論”：許多人認(rèn)為在隨機(jī)機(jī)制下第二次抽簽與第一次抽簽負(fù)相關(guān)，即使每次抽簽在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立。
小數(shù)定律與代表性(representativeness)有關(guān)，卡尼曼和特維爾斯基發(fā)現(xiàn)這一直觀推斷在人的判斷中是一個(gè)重要因素。特維爾斯基和卡尼曼(1973，1974，1982)在幾個(gè)簡(jiǎn)潔的實(shí)驗(yàn)中舉例證明了這種直觀推斷的功能。他們要求接受實(shí)驗(yàn)的人在既定描述的基礎(chǔ)上給人歸類(lèi)，比如是推銷(xiāo)員，還是議員。如果對(duì)某個(gè)人(從總體中隨機(jī)抽取)的描述是“關(guān)注政治，喜歡參加辯論，渴望在媒體上露面”，大多數(shù)接受實(shí)驗(yàn)的人會(huì)說(shuō)這個(gè)人是一個(gè)議員，即便推銷(xiāo)員在總?cè)藬?shù)中占較高比例而使這個(gè)人為推銷(xiāo)員的可能性更大。此后特維爾斯基和卡尼曼(1973)為了進(jìn)一步考察這種思維的直觀，為接受實(shí)驗(yàn)的人提供了關(guān)于總體人群真正比例的信息。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明，這些信息幾乎對(duì)人的判斷沒(méi)有任何影響。
另一個(gè)或然判斷中普遍存在的偏見(jiàn)是可用性(availability)，即人們是通過(guò)很容易想起的事例來(lái)判斷概率，結(jié)果造成較高權(quán)重被分配給突出或容易記住的信息。認(rèn)知心理學(xué)中的一個(gè)研究成果是：與陌生的信息相比，熟悉的信息更容易從記憶當(dāng)中獲取，被認(rèn)為更實(shí)際或更相關(guān)。僅僅在媒體上重復(fù)某一信息而不論它的準(zhǔn)確性，會(huì)使該信息更容易獲取，從而被錯(cuò)誤地認(rèn)為更準(zhǔn)確。
這些關(guān)于人類(lèi)判斷的事實(shí)證明，人們的推理以系統(tǒng)化的方式違背了概率基本原則。因此，卡尼曼的研究對(duì)一個(gè)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)的經(jīng)驗(yàn)有效性提出了強(qiáng)烈質(zhì)疑。
3．不確定條件下的決策：預(yù)期理論
現(xiàn)有事實(shí)表明，不僅判斷，而且決策也系統(tǒng)化地偏離了傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，特別是許多不確定條件下的決策背離了預(yù)期效用理論的預(yù)言。
對(duì)不確定條件下決策的預(yù)期效用理論的偏離首先由1988年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主莫里斯·阿萊(Maurice Allais)第一個(gè)指出，形成了“阿萊悖論”�？崧峁┝烁鼜V泛的關(guān)于預(yù)期效用理論偏離的事例。
卡尼曼和特維爾斯基在一篇具有重大影響的文章“預(yù)期理論：關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下決策的分析”中提出了另一個(gè)模型架構(gòu)。預(yù)期效用理論是自明之理，而他們的預(yù)期理論則是描述性的，是從經(jīng)驗(yàn)觀察中以歸納的方式發(fā)展而成，不是從一組邏輯公理中演繹而來(lái)。后來(lái)，卡尼曼和特維爾斯基(1986)認(rèn)為，事實(shí)上兩種方法都是必需的：預(yù)期效用理論描繪了理性行為的特征，而預(yù)期理論則描述了實(shí)際行為。雖然預(yù)期效用理論為某些簡(jiǎn)單和透明的決策問(wèn)題的現(xiàn)實(shí)選擇提供了準(zhǔn)確的代表，但大多數(shù)現(xiàn)實(shí)生活中的決策問(wèn)題是復(fù)雜的，需要更加豐富的行為模型。
預(yù)期效用理論的模型表達(dá)是：假定對(duì)財(cái)富w存在一個(gè)實(shí)際價(jià)值函數(shù)u，如果行動(dòng)a使出現(xiàn)不同wi的概率為Pi，行動(dòng)b使出現(xiàn)不同wi的概率為qi，那么當(dāng)滿(mǎn)足下列條件時(shí)決策者選擇a行動(dòng)而不選擇b行動(dòng)：
相比之下，預(yù)期理論規(guī)定了兩個(gè)函數(shù)的存在，即v和π當(dāng)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，決策者選擇a行動(dòng)，不選擇b行動(dòng)：
可見(jiàn)，兩個(gè)理論模型存在三點(diǎn)區(qū)別。第一，在預(yù)期理論中，決策者感興趣的不是財(cái)富的最終價(jià)值，而是財(cái)富相對(duì)于某一參照點(diǎn)的變化Δw�？崧吞鼐S爾斯基認(rèn)為，一個(gè)決策問(wèn)題具有兩個(gè)階段。為了給眼前的決策確定一個(gè)合適的參照點(diǎn)，問(wèn)題首先被“編輯”，接著選擇的后果被“編碼”：超過(guò)參照點(diǎn)的視為贏利，低于的視為虧損。編輯階段之后是評(píng)價(jià)階段。
第二，就是關(guān)于預(yù)期理論中的價(jià)值函數(shù)v(圖1)。除了該函數(shù)的自變量是財(cái)富的變化之外，這個(gè)函數(shù)還呈S形。凹的部分是收益，凸的部分是損失，顯示了對(duì)兩種方向上的變化的敏感性的逐步降低。而且，它在0的位置上有一個(gè)拐彎，少量損失比少量收益上的函數(shù)更加陡峭。相反，預(yù)期效用理論中的效用函數(shù)u在任一點(diǎn)都是平滑、凹陷的。
第三，預(yù)期理論中的決策權(quán)重(Decision Weight)函數(shù)(圖2)是目標(biāo)概率p和q的變形。這個(gè)函數(shù)單調(diào)上升，在0、1處間斷，它系統(tǒng)性地給小概率過(guò)多的權(quán)重，給大概率過(guò)小的權(quán)重。
這些區(qū)別使預(yù)期理論與上文所提到的經(jīng)濟(jì)事實(shí)相符。既然人們?cè)谪?cái)富變化的基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)前景，關(guān)于編輯階段的適當(dāng)假定將使模型與普遍觀察到的、人們根據(jù)問(wèn)題的構(gòu)筑方式不同而作出不同選擇的現(xiàn)象一致。價(jià)值函數(shù)v在參照點(diǎn)上的拐彎意味著人們的選擇與損失厭惡假設(shè)相符。對(duì)價(jià)值函數(shù)上變化的邊際敏感性逐漸降低的后果是使決策者變成了面向收益的風(fēng)險(xiǎn)厭惡者和面向損失的風(fēng)險(xiǎn)偏好者。而且，決策權(quán)重函數(shù)高估小概率、低估大概率的事實(shí)可以解釋“阿萊悖論”。
總之，由卡尼曼等人所做的經(jīng)驗(yàn)研究揭示了幾個(gè)在不確定條件下進(jìn)行選擇的規(guī)律，預(yù)期理論中蘊(yùn)涵的思想對(duì)解釋這些規(guī)律大有幫助。與預(yù)期效用理論相比，預(yù)期理論及其擴(kuò)展在更為準(zhǔn)確地描述風(fēng)險(xiǎn)條件下的個(gè)人行為方面邁出了重要的步伐，現(xiàn)已成為該領(lǐng)域許多應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)。
三、總 結(jié)
丹尼爾·卡尼曼運(yùn)用認(rèn)知心理學(xué)中關(guān)于心理過(guò)程的深刻見(jiàn)解，幫助我們更好地理解了人們制定經(jīng)濟(jì)決策的行為�？崧吞鼐S爾斯基對(duì)不確定條件下決策行為的研究最有影響力�？崧�對(duì)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)等其他領(lǐng)域作出了開(kāi)創(chuàng)性的貢獻(xiàn)�？崧呀�(jīng)成為近期在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)研究領(lǐng)域中所出現(xiàn)的繁榮景象背后的一個(gè)主要靈感來(lái)源。他的研究對(duì)其他領(lǐng)域也產(chǎn)生了重大影響。
弗農(nóng)·史密斯是開(kāi)創(chuàng)以實(shí)驗(yàn)作為經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)方法論的一個(gè)最有影響的人物。與卡尼曼不同，他沒(méi)有以挑戰(zhàn)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理性決策理論而開(kāi)始，而是檢驗(yàn)了關(guān)于市場(chǎng)表現(xiàn)的假說(shuō)�？崧恼{(diào)查和實(shí)驗(yàn)主要關(guān)注個(gè)人的決策，而史密斯則將實(shí)驗(yàn)的重點(diǎn)放在特定市場(chǎng)環(huán)境下人與人之間的相互作用上。他還強(qiáng)調(diào)了方法論問(wèn)題，發(fā)展了具有實(shí)踐性的實(shí)驗(yàn)方法，建立了構(gòu)筑一個(gè)良好實(shí)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)。基于史密斯的成就，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)始把實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)作為一個(gè)基本工具。
近來(lái)的一股研究熱潮利用了心理學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)的結(jié)合，對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的所有領(lǐng)域意義深遠(yuǎn)。盡管卡尼曼和史密斯的研究在許多方面不同，但他們的科學(xué)貢獻(xiàn)聯(lián)合起來(lái)已經(jīng)改變了經(jīng)濟(jì)科學(xué)的方向。最初，經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)他們的研究持懷疑態(tài)度。在經(jīng)歷了長(zhǎng)期和進(jìn)一步的研究工作之后，他們的主要思想開(kāi)始在這個(gè)領(lǐng)域滲透。正是他們的成就使今天的許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家將心理學(xué)的見(jiàn)解和實(shí)驗(yàn)方法看作現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)不可或缺的組成部分。
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