我國居民消費水平與經(jīng)濟增長的實證研究

　　 摘  要：居民消費水平與經(jīng)濟增長之間的關系，一直是很多學者研究的焦點，文章利用計量的相關檢驗方法（E-G兩步法、協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗），對1978年至2007年的數(shù)據(jù)進行了檢驗，發(fā)現(xiàn)：居民消費水平的提高與經(jīng)濟增長之間有著長期的協(xié)整關系，且兩者的相互作用明顯，并根據(jù)實證結論提出了相關的政策建議，希望為政策的制定者提供理論依據(jù)。
關鍵詞：單位根與協(xié)整檢驗；因果關系檢驗；實證研究
        1引言
        中國當前經(jīng)濟中有一個重要問題，那就是居民消費水平與經(jīng)濟增長速度存在諸多的不協(xié)調(diào)，本文基于我國1978～2007年的數(shù)據(jù)，就我國經(jīng)濟增長與居民消費水平之間的長期關系進行協(xié)整檢驗。
        2研究方法和數(shù)據(jù)說明
        2.1相關方法介紹
        根據(jù)文章研究內(nèi)容的需要以及計量經(jīng)濟學上對時間數(shù)據(jù)的處理原理，并且結合數(shù)據(jù)選取的特點，首先采用協(xié)整檢驗方法來處理時間序列變量的非平穩(wěn)性，當然了，如果數(shù)據(jù)選取的很好，并不需要進行平穩(wěn)處理，但是之前的檢驗是十分必要的。其次，如果存在非平穩(wěn)性，經(jīng)過處理的數(shù)據(jù)還要進行Engle&Granger因果關系檢驗，目的是檢驗時間序列經(jīng)濟變量之間是否存在著長期的、穩(wěn)定的關系。在這篇文章中，通過檢驗我國經(jīng)濟增長與居民消費水平之間的關系，如前者與后者為同階單整，且它們之間存在平穩(wěn)的線性組合，就表明協(xié)整關系存在，否則反之。在進行檢驗時，主要采用E-G兩步法、ADF單位根法，Granger因果法來具體的解釋變量之間的關系。
        2.2數(shù)據(jù)來源說明
        文章的研究主要是利用國民生產(chǎn)總值GDP和居民消費水平兩個重要的時間序列，在一般情況下，時序數(shù)列取對數(shù)之后一般不會改變其時序性質(zhì)，不改變協(xié)整關系，故為了消除數(shù)據(jù)序列的異方差性，文章對經(jīng)濟變量數(shù)據(jù)進行了處理。其中變量GDP代表國民生產(chǎn)總值的對數(shù)時間序列，變量PCC代表居民消費水平的對數(shù)時間序列，對數(shù)曲線如圖1所示。并且所有的數(shù)據(jù)均來自于的2008年《中國統(tǒng)計年鑒》。時間段選取為1978年到2007年。
        3分析
        文章根據(jù)研究的方法一，利用協(xié)整分析來先檢驗時間序列的平穩(wěn)性。從圖1可以看出，GDP和居民消費水平PCC具有類似的時間趨勢，這表明著兩個序列可能具有共同的趨同成分，即：這兩個變量均表現(xiàn)出非平穩(wěn)的特征，而經(jīng)過一階差分之后的兩個序列基本平穩(wěn)
        3.1平穩(wěn)性檢驗
        對數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗主要是由于大多數(shù)時間序列都是非平穩(wěn)的，而平穩(wěn)性又在建模過程中有重要地位，所以文章便對經(jīng)濟變量進行了平穩(wěn)性檢驗。根據(jù)相關文獻知道，時間序列平穩(wěn)性的檢驗方法主要有自相關函數(shù)檢驗和單位根檢驗。目前采用最常用的是單位根檢驗
        檢驗結果中知道，樣本區(qū)間內(nèi)的GDP、PCC是非平穩(wěn)的。而D(GDP)、D(PCC)卻是平穩(wěn)的。故D(GDP)、D(PCC)序列都是一階單整所以GDP、PCC的一階差分序列是平穩(wěn)序列。
        3.2協(xié)整檢驗
        根據(jù)協(xié)整檢驗的相關步驟，可以知道：在進行檢驗之前，必須首先進行估計方程，這個步驟通常利用Eviews軟件便可得，這里不需要做詳細的論述，只給出相應結果為：GDP = 1.16*PCC + 0.88
(138.2) (33.4)=0.9985        F=19101.63

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