2015投行風(fēng)險(xiǎn)管理組筆試題分享
就算是打個(gè)醬油吧...參加的全是高大上的學(xué)校...
參加了中金公司的風(fēng)險(xiǎn)管理組筆試，將筆試題目與大家分享個(gè)
一共十道題每道題十分。題目中英文都有，答題可用中文或英文。不知道答案啊!有資源的同學(xué)可以找投行校友咨詢，或者找海途內(nèi)推網(wǎng)這類機(jī)構(gòu)內(nèi)推投行實(shí)習(xí)。
1甲有n+1個(gè)硬幣，乙有n個(gè)，同時(shí)投，問甲的正面比乙的正面多的概率。
2一個(gè)骰子，擲到456的話可再擲一次，擲到123的話停下。問總和的期望。
3如何用Monte Carlo模擬出2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，且相關(guān)系數(shù)為r的`資產(chǎn)。再擴(kuò)展到N個(gè)相關(guān)資產(chǎn)?
4一個(gè)option，如果資產(chǎn)價(jià)格100-110范圍的話price是1，不在這個(gè)范圍的話price是0，用vanilla call option 如何構(gòu)造?
5VaR和CVaR的含義。單個(gè)和portfolio的VaR計(jì)算
6運(yùn)用B-S構(gòu)造一個(gè)收入為max(S2-K,0)的option
7一個(gè)情景分析，識別操作風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的做法
8投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 誰面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)更大以及面臨什么類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。
9一個(gè)公司的基本狀況自己部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，
(1)它的主要風(fēng)險(xiǎn)
(2)對于銀行來說給他refinancing的pros和cons
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