中金2014風險管理組暑期實習筆試經(jīng)驗
就算是打個醬油吧...參加的全是高大上的學校...
一共十道題每道題十分。題目中英文都有,答題可用中文或英文。
1甲有n+1個硬幣,乙有n個,同時投,問甲的正面比乙的正面多的概率。
2一個骰子,擲到456的話可再擲一次,擲到123的'話停下。問總和的期望。
3如何用Monte Carlo模擬出2個標準正態(tài)分布,且相關系數(shù)為r的資產(chǎn)。再擴展到N個相關資產(chǎn)?
4一個option,如果資產(chǎn)價格100-110范圍的話price是1,不在這個范圍的話price是0,用vanilla call option 如何構(gòu)造?
5VaR和CVaR的含義。單個和portfolio的VaR計算
6運用B-S構(gòu)造一個收入為max(S2-K,0)的option
7一個情景分析,識別操作風險及應采取的做法
8投行的business line中,investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 誰面臨的操作風險更大以及面臨什么類型的操作風險。
9一個公司的基本狀況自己部分財務數(shù)據(jù),
(1)它的主要風險
(2)對于銀行來說給他refinancing的pros和cons
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